XP Macro Juros Ativo FIC FIRF LP

XP Macro Juros Ativo FIC FIRF LP

Investidor em geral Investidores em Geral
11 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,90 %

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 10 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,09%

Rentabilidade no Ano

0,88%

Rentabilidade em 12M

9,00%

Rentabilidade em 36M

28,35 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2019, o fundo composto pela carteira de juros do XP Macro busca assimetrias no mercado com posições baseadas em fundamentos macroeconômicos através de análise proprietária. A estratégia é gerida por cogestão, buscando dirimir vieses individuais e a decisão por consenso para construção das posições. As teses são construídas em conjunto com a equipe econômica XP Asset Management.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O Banco Central deu seguimento ao ciclo de queda de juros em setembro, com uma queda adicional de 50 bps, levando a Selic para 12,75%, em linha com a expectativa do mercado. No entanto, as renovadas preocupações advindas do cenário externo continuaram elevando fortemente as taxas de juros longas americanas, impactando o mercado de juros no Brasil e em toda a América Latina. O fundo mantém posição aplicada em juros reais intermediários, mas devido ao forte aumento da volatilidade e incerteza quanto ao rumo dos juros longos americanos, reduziu parcialmente sua alocação, adicionando proteções táticas em posição tomada em inflação implícita. Adicionalmente, tem operado de forma tática diversas inclinações na curva de juros brasileira.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Bruno Marques

Sócio da XP Inc., iniciou sua carreira no departamento econômico da Nobel Asset Management em 2001, passando pela função de gestor de mercados externos e, d...

Leia a Bio completa  
Julio Fernandes

Sócio da XP Inc., ingressou no Banco BBM em 1995. Em 2000, passou a compor o time do BBM Asset Management, atuando na gestão de Renda Fixa internacional, loca...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2006, a XP Asset Management está entre as 10 maiores gestoras do Brasil. Com gestão experiente, possui ampla atuação no mercado de fundos, oferecendo produtos em 13 estratégias: Renda Fixa & Crédito, Multimercado Macro, Ações, XPCE, Special Situations, Infraestrutura, Imobiliário, Agro, Private Equity, Venture Capital, Selection Alternativo, XP Advisory e Indexados & Internacionais.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

XP Macro Juros Ativo FIC FIRF LP

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,79% 0,09% - - - - - - - - - -
CDI 0,97% 0,51% - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,26% 1,13% 1,13% 1,10% 0,82% 0,69% 0,83% 0,41% -0,23% -0,70% 2,04% 1,52%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,64% 0,73% 1,24% 0,99% 0,79% 0,97% 0,60% 1,42% 0,85% 1,00% 0,03% 0,84%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,26% 0,02% -0,15% 0,47% 0,07% -0,01% 0,72% 0,49% 0,72% 0,66% 0,53% 0,62%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,03% 0,71% -1,75% 0,30% 2,54% 1,19% 0,88% 0,66% -0,24% 0,14% 1,01% 0,62%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 540.3 mil

Volatilidade

Atual 2,33%

Cotistas

Atual 2 mil

Drawdown

Atual -0,03%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 0,88% 9,00% 21,73 % 28,35 % 35,40%
Volatilidade 1,43% 2,33% 1,89% 1,64% 3,10%
Índice de Sharpe -3,20 -1,29 -1,18 -0,90 -0,17

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
42 9 2,53% -1,74% 21 30 23 28

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,78 0,75 0,58 -5,24

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

34.867.766/0001-90

Aplicação Mínima

R$ 10 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,90 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Renda Fixa Ativo
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

XP Investimentos

Custodiante

Santander

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

11

Data de Início

12/11/2019

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pré-Fixado/Inflação

Rating Morningstar

★★★★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,10 %

Objetivo

A estratégia busca obter retornos consistentes acima do CDI através de investimentos no mercado de juros locais. O fundo busca alocações de médio/longo prazo, assimétricas e de alta convicção.

Política de Gestão

"O FUNDO direcionará, no mínimo, 95% de seu patrimônio em cotas do fundo XP MACRO JUROS ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO, inscrito no CNPJ sob n° 34.867.778/0001-14 (“FUNDO INVESTIDO”), administrado pela INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ sob o nº 62.418.140/0001-31, sem prejuízo de outros investimentos que poderão ser realizados pelo FUNDO, a exclusivo critério do GESTOR." (noventa e cinco por cento)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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