Você já utiliza o indicador estocástico nas suas operações como trader?
Esse é um oscilador capaz de indicar sinais de reversão ou continuidade de tendências com base no histórico de preços de ativo.
Embora não tenha um cálculo tão simples, você consegue interpretar os resultados apenas analisando as linhas e informações.
A seguir, explicamos melhor sobre o estocástico e como você pode utilizá-lo! Continue a leitura.
O que é o indicador estocástico?
O indicador estocástico é um tipo de indicador oscilador utilizado por traders na análise técnica para descobrir o melhor momento de comprar ou vender um ativo. Com base na sua análise, é possível entender o comportamento do mercado e encontrar o chamado “momentum”.
Embora seja um dos principais parâmetros usados pelos traders atualmente, o indicador estocástico foi criado por George Lane por volta da década de 1950. Lane foi um corretor de valores mobiliários, autor, educador, palestrante e analista técnico com mais de 50 anos de experiência no mercado financeiro.
Segundo um artigo de 2007, Lane descreveu o indicador como:
“A estocástica mede o momento do preço. Se você visualizar um foguete subindo no ar – antes que ele possa diminuir, ele deve desacelerar. O momento sempre muda de direção antes do preço.”
Em sua perspectiva, conforme os preços caem, eles chegam até a parte inferior da faixa diária. Nesse ponto, antes de alcançar o zero, o mercado não tem mais força para descer e voltar a subir.
Como funciona o indicador estocástico?
O indicador estocástico funciona como um identificador de momentos quando o preço da ação está muito abaixo ou acima em relação ao seu histórico de preços recentes.
Para isso, existem duas linhas de oscilação: K e D, utilizadas para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda em um ativo financeiro.
A linha K, a mais rápida, compara o preço de fechamento atual de um ativo com sua faixa de preço ao longo de um período específico. Já a linha D, a mais estável, é calculada a partir da média móvel da linha K, de modo a suavizar as flutuações da linha K. Ambas as linhas oscilam entre 0 a 100.
Quando o preço do ativo está no meio da escala, entre 20 e 80, significa que ele ainda tende a continuar subindo ou descendo, mantendo a sua tendência.
Em contrapartida, quando o indicador estocástico ultrapassa uma das escalas e linha K ou D cruza os níveis de sobrecompra (acima de 80) ou sobrevenda (abaixo de 20), pode indicar um sinal de reversão de tendência.
Além disso, o cruzamento das linhas também pode ser um sinal de que os vendedores e os compradores estão em encontro, ou seja, há uma indecisão do mercado.
Para que serve o indicador estocástico?
Na prática, o indicador estocástico serve como mais uma ferramenta para auxiliar os traders na tomada de decisões de compra e venda.
Com base na interpretação gráfica, o trader consegue ter noção do momento em que o ativo está em condições de sobrecompra ou sobrevenda, então, ele identifica a melhor hora para entrar ou sair da sua posição.
Essa ferramenta facilita bastante a análise técnica, visto que oferece uma perspectiva rápida de possíveis mudanças de comportamento do mercado. Sendo assim, o trader consegue tomar decisões mais assertivas e em menos tempo.
Contudo, lembre-se que, assim como qualquer indicador, não deve ser olhado isoladamente.
Como interpretar o indicador estocástico?
Em suma, existem três formas de interpretar o indicador estocástico:
Sobrecompra e sobrevenda
A sobrecompra ocorre quando o indicador estocástico atinge um nível acima de 80. Esse momento é um sinal de que o ativo está sendo negociado com um preço acima do seu histórico de preços recente e, portanto, pode estar perto de uma reversão de tendência em breve.
Por outro lado, a sobrecompra ocorre quando o indicador chega a um nível abaixo de 20. Essa é a hora que o ativo é possivelmente negociado por um preço abaixo da sua média de preços recente e também pode ser um sinal de reversão de tendência que se aproxima!
Cruzamento das linhas K e D
Antes de tudo, você precisa entender como as linhas K e D funcionam. Como falamos antes, a linha K é a mais rápida. Ela é calculada com base na fórmula:
(Preço de fechamento atual – Preço mais baixo dentro do período) / (Preço mais alto dentro do período – Preço mais baixo dentro do período) * 100
Ou seja, ela compara o preço de fechamento atual com os maiores e menores preços em um determinado período. Com isso, a linha K é mais sensível e verifica sinais de mudanças de preço mais rápido.
Já a linha D é calculada com base na média móvel da linha K, ou seja, a média dos preços de um ativo em um determinado período. Quando dizemos que ela é a média móvel da linha K, significa que ela pega diferentes períodos (mais precisamente 3) da K e calcula o próprio valor, tornando-a mais estável.
Sendo assim, quando as duas linhas se cruzam, pode indicar dois sinais:
- K cruza acima da D = sinal de compra favorável
- K cruza abaixo de D = sinal de venda favorável
Basicamente, significa que ocorreu alguma mudança na dinâmica do mercado em relação aos três períodos anteriores.
Divergências entre preços e indicadores
Se o preço do ativo atingir máximas crescentes ou mínimas decrescentes, mas o indicador estocástico não acompanha a mudança, pode ser um sinal de reversão de tendência para cima ou para baixo.
Essas divergências funcionam como uma antecipação de possíveis subidas ou descidas do valor. Geralmente, os traders utilizam essas divergências como sinais de negociação para identificar possíveis pontos de entrada ou saída.
Como configurar o estocástico?
- Abra o gráfico do ativo no seu home broker;
- Encontre a ferramenta de análise técnica da plataforma;
- Procure pelo indicador estocástico na lista de disponíveis — ele costuma ser encontrado em categorias como “Osciladores”;
- Adicione o indicador estocástico no gráfico e aguarde aparecer a janela;
- Ajuste os parâmetros de período, valor de suavização (%K) e média móvel (%D);
- Feito isso, clique em “OK” e você terá o gráfico configurado.
Qual a melhor configuração do estocástico?
A melhor configuração depende diretamente da sua estratégia de análise. No entanto, a configuração padrão costuma ser:
- 5 (período K)
- 3 (linha K)
- 3 (média móvel aplicada à linha D.)
No entanto, outras configurações possíveis são: 14, 3, 3 e 21, 5, 5.
Como usar o estocástico?
Para utilizar o estocástico, siga as seguintes instruções:
- Crie a sua conta em uma corretora;
- Acesse o home broker;
- Procure a ferramenta de análise técnica;
- Pesquise pelo oscilador;
- Configure conforme a sua estratégia;
- Acompanhe o gráfico.
Com base no retorno do gráfico, você pode:
- Identificar momentos de sobrecompra ou sobrevenda (acima de 80 ou abaixo de 20): ocasiões em que o ativo está precificado acima ou abaixo do preço médio de seu histórico de preços, portanto, você pode tomar a decisão de compra ou venda nesses momentos;
- Encontrar divergências: se você percebeu que o preço está subindo, mas as linhas se mantiveram iguais ou abaixaram, é um sinal de mudança no comportamento do mercado. Pode ser um indicativo de momento para entrar ou sair do mercado;
- Cruzamento das linhas K e D: também indicam sinal de compra ou venda favorável. Fique de olho quando a linha K cruzar acima ou abaixo da linha D;
- Confirmação de tendência (entre 20 e 80): quando as linhas estiverem no meio termo, mas aumentando ou abaixando o preço em uma direção, pode ser um sinal de confirmação da tendência.
De maneira geral, o uso do indicador estocástico é mais direcionado para mostrar mudanças de padrão no comportamento do mercado.
O que é o indicador estocástico lento?
O indicador estocástico lento mostra o movimento suavizado por sua média móvel de 3 dias. Basicamente, ao contrário do indicador estocástico padrão, que usa uma média móvel de 3 períodos para calcular a linha D, o estocástico lento usa uma média móvel de mais períodos, geralmente 3 ou 5 dias.
Desse modo, você consegue uma linha D mais suavizada e menos sensível às flutuações de curto prazo. Ao cruzar a linha K com a linha D, você consegue confirmação adicional dos sinais de reversão ou não.
Já o indicador estocástico rápido considera o período de suavização como 1, ou seja, ele considera apenas o preço de abertura e fechamento de um dia. No geral, esse é o mais indicado para day trade, mas você também pode utilizar o pleno, meio termo dos dois, e configurar conforme a sua necessidade.
Como é o cálculo do estocástico lento?
Lento K = [Soma de (C – L14) para o Período de Lentidão do K / Soma de (H14 – L14) para o Período de Lentidão do K] * 100
C = Preço do fechamento mais recente;
L14 = Baixa mais baixa dos últimos 14 períodos;
H14 = Alta mais alta dos mesmos 14 períodos;
K Período de desaceleração = 3
O que é RSI estocástico?
O RSI estocástico é outro oscilador que varia entre 0 e 1, então, é representado apenas como uma linha. Ele é como uma combinação do Índice de Força Relativa (RSI) com o oscilador estocástico.
Desenvolvido por Tushar S. Chande e Stanley Kroll em 1994, esse indicador calcula o RSI (do inglês Relative Strength Index) da fórmula do estocástico. Ele utiliza a relação média entre os preços de abertura e fechamento de um determinado período e mede a Força Relativa (magnitude das mudanças de preço de um ativo financeiro). Dessa forma, você consegue mais um indício de condições de sobrecompra e sobrevenda.
Diferença entre estocástico e RSI estocástico
O estocástico é um indicador que mostra a comparação entre o preço atual de um ativo em relação a algum período anterior. Já o RSI estocástico mede a força e a fraqueza dos movimentos de preços em relação à média do período selecionado.
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