Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE - Resp Limitada

Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE - Resp Limitada

Investidor em geral Investidores em Geral
26 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

0,60 %

Cotização de Resgate

D+3 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidores em Geral

Rentabilidade no Mês

1,49%

Rentabilidade no Ano

-6,27%

Rentabilidade em 12M

-5,86%

Rentabilidade em 36M

18,35 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O fundo local Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE, gerido pela XP Asset Managament, e lançado em 21 de janeiro de 2021, não possui exposição cambial e acessa a estratégia internacional Schroder GAIA BlueTrend. Trata-se de um fundo sistemático/quantitativo “seguidor de tendência” (internacionalmente clasificado como “trend follower” ou “Commodity Trading Adviser” - CTA). Com perfil de retorno absoluto e baixa correlação com os mercados tradicionais, o fundo busca proporcionar crescimento de capital através de gestão ativa, capturando tendências de alta ou de baixa, com elevada diversificação global de ativos e proteção em cenários de stress. A alocação de risco é dividida em 4 classes de ativos, quais sejam: Moedas, Renda Fixa, Ações e Commodities. O Schroder GAIA BlueTrend possui volatilidade alvo de 12-15% a.a., e um objetivo de retorno de 9-11% a.a. (em USD). Principais características do produto internacional:  Diversificação: O fundo pode investir em mais de 225 ativos globalmente;  Baixa correlação com os mercados tradicionais: entre outubro de 2010 e maio de 2021, o fundo apresentou correlação de apenas 0,02 com o índice MSCI World, e de -0,02 com o Ibovespa; e  Proteção em períodos de stress de mercado: nos 10 piores meses do índice MSCI World, desde o início da estratégia, o fundo gerou alfa em 9 oportunidades e acumulou retorno positivo 7 vezes.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo segue com uma carteira diversificada, com exposição a commodities, ações, renda fixa e moedas, sendo a principal exposição geográfica em América do Norte (US), seguido de Ásia, e Europa. Sob a ótica de estratégias da carteira, as maiores posições do fundo no começo no mês, eram posições vendidas em taxas de juros soberanas ao longo de toda a curva, bem como posições vendidas em crédito corporativo e moedas, enquanto as maiores posições compradas eram ações, commodities metálicas e de energia, e CDS. Junho foi um mês em que os mercados emergentes apresentaram um desempenho superior aos mercados desenvolvidos. O índice MSCI EM registrou um retorno de 4%, em comparação com um aumento de 2% no índice MSCI World no mesmo período. Um destaque positivo significativo foi a performance de países como Taiwan (+12%), impulsionada pelo setor de tecnologia/semicondutores. Outros destaques foram os mercados da Coreia (+8,9%), Índia (+7%) e África do Sul (+9,3%). Mercados medidos pelos seus respectivos índices MSCI. O índice Ibovespa teve um aumento de 1,5% em BRL durante o mês. No entanto, devido à forte desvalorização do BRL em relação ao USD, o índice MSCI Brasil teve uma queda de 3,6%. Os dados de atividade econômica continuam surpreendendo positivamente, enquanto a taxa de desemprego continua em queda. No entanto, as preocupações com a situação fiscal do país continuam pressionando a moeda e as expectativas de inflação. Durante o mês, o Copom optou por manter a taxa de juros estável em 10,5%, suspendendo o ciclo de corte.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Leda Braga

Formada em Engenharia pela PUC-RJ, mudou-se para Londres em 1987. Lá fez doutorado em Engenharia no Imperial College London. No Reino Unido, foi professora uni...

Leia a Bio completa  
David Kitson

David ingressou na Systematica no lançamento em janeiro de 2015 como Diretor de Investimentos. Ele também foi nomeado chefe interino de pesquisa em agosto de ...

Leia a Bio completa  
Paul Rouse

Ex-chefe de controle de produtos, BlueCrest. Paul ingressou na BlueCrest em 2006. Em 8 anos ele cobriu todas as áreas funcionais e todos os fundos dentro da fu...

Leia a Bio completa  
Jean-Pierre Selvatico

Jean-Pierre ingressou na Systematica em janeiro de 2017 vindo da Pictet Alternative Advisors, Genebra, onde foi Head of Hedge Funds e membro do comitê de inves...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Systematica é uma boutique de investimentos com USD 13 bilhões sob gestão, dedicada a gestão de fundos quantitativos. A empresa tem mais de 115 funcionários, com escritórios em 6 países ao redor do mundo, e tem como principal executiva Leda Brada (CEO).

VER PÁGINA DA GESTORA

Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

Ler análise

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,93% 5,50% 4,80% 0,96% -4,01% -2,33% -0,68% -5,42% -5,17% 1,49% - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,27% 1,23% -10,88% 1,00% 4,47% 1,60% -1,73% -1,02% 6,02% 2,35% -6,02% 1,83%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,83% 6,22% 7,88% 6,35% -0,75% 7,24% -4,03% 5,66% 8,15% -0,88% -4,19% 0,67%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -4,15% 1,46% 0,53% 5,50% 3,88% -3,43% 0,71% -0,28% 0,38% 4,36% -8,32% 1,31%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 92.2 mil

Volatilidade

Atual 12,02%

Cotistas

Atual 749

Drawdown

Atual -1,06%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -6,27% -5,86% -13,33 % 18,35 % 26,14%
Volatilidade 12,46% 12,04% 13,31% 13,47% 13,33%
Índice de Sharpe -1,27 -1,17 -1,25 -0,35 -0,20

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
27 19 8,14% -10,87% 25 21 23 23

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,12 0,02 -0,05 -18,45

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

39.723.347/0001-06

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,60 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+3 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidores em Geral

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Multimercado Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

BNP Paribas

Custodiante

BNP Paribas

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

21/01/2021

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+3 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,00 %

Objetivo

O patrimônio líquido do fundo deverá estar alocado no mínimo em 95% no fundo Systematica Blue Trend Advisory Master FIM IE, que por sua vezinvestirá no mínimo em 95% em cotas do fundo internacional Schroder GAIA BlueTrend BRL Hedged.

Política de Gestão

O objetivo do fundo é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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