Kadima Long Term FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+10 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-1,48%

Rentabilidade no Ano

1,02%

Rentabilidade em 12M

7,99%

Rentabilidade em 36M

29,15 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Possui como objetivo superar a variação do CDI no longo prazo, utilizando-se majoritariamente de modelos matemático-estatísticos com objetivo de capturar tendências de longo prazo. O produto é descorrelacionado dos demais fundos multimercados da gestora. Entendemos que o Kadima LT é indicado a investidores que desejam exposição às grandes tendências de mercado, sem os vieses comportamentais humanos, e com todas as vantagens da gestão quantitativa.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em Dezembro, a principal contribuição positiva para o fundo foi o modelo seguidor de tendências de longo prazo em DI. Outro modelo que apresentou performance positiva no período foi o modelo de alocação sistemática entre diferentes classes de ativos. No lado negativo, o principal detrator de performance foi o modelo seguidor de longo prazo em dólar. Além disso, modelo de fatores operando commodities em mercados internacionais também apresentou perdas no período. No agregado, o fundo fechou o mês com resultado positivo e acima do benchmark. Acreditamos no potencial das estratégias de longo prazo presentes no Kadima LT em gerar retornos interessantes no longo prazo, principalmente quando ajustados ao risco.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Rodrigo Maranhão

Rodrigo Maranhão é sócio e diretor de gestão da Kadima Asset Management. Rodrigo é mestre em matemática aplicada pelo IMPA e engenheiro mecânico e de arm...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Kadima Asset Management é uma gestora de recursos independente fundada em 2007 por profissionais com ampla experiência no mercado financeiro. Somos a mais longeva gestora no país focada em estratégias quantitativas. Com uma equipe que alia experiência no mercado financeiro e excelência acadêmica, nosso time pesquisa e desenvolve modelos matemáticos/estatísticos os quais são utilizados na gestão dos fundos. Acreditamos que desta forma, unindo a tecnologia ao mercado financeiro, somos capazes de reduzir a influência dos vieses comportamentais no processo de investimento e entregar retornos consistentes no longo prazo.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade

Kadima Long Term FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,60% 1,06% 0,86% -1,48% - - - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,36% - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,27% 0,85% 2,72% 0,68% 1,37% 4,51% 0,44% -0,81% -4,17% -0,03% 3,20% 3,20%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,31% 1,61% 4,99% -2,44% 2,00% 0,07% 0,68% -0,99% -1,26% -1,81% -1,28% 2,42%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,68% 1,93% 0,44% 0,66% -1,09% 0,95% -1,14% 3,60% 1,07% 6,66% 0,02% 0,78%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,85% 3,45% 2,82% 2,46% 0,40% 0,81% -1,10% -1,80% -2,54% 1,56% -3,67% 1,95%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 19.1 mil

Volatilidade

Atual 6,40%

Cotistas

Atual 422

Drawdown

Atual -0,32%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 1,02% 7,99% 11,14 % 29,15 % 45,39%
Volatilidade 5,71% 6,40% 6,73% 6,90% 6,67%
Índice de Sharpe -0,73 -0,46 -0,88 -0,19 -0,03

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
41 22 6,66% -4,17% 32 31 32 31

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,83 0,69 0,66 -8,74

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

31.923.761/0001-49

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+10 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Quantitativo
Prestadores de Serviços

Gestor

Kadima Asset Management

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

02/01/2019

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

★★

Movimentação Mínima

R$ 500

Saldo mínimo de permanência

R$ 500

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,00 %

Objetivo

Obter retornos de longo prazo superiores ao CDI.

Política de Gestão

A política de investimento adotada na gestão do fundo é baseada numa administração ativa na alocação de seus recursos, buscando aproveitar as melhores oportunidades de investimento visando a apreciação do capital a longo prazo.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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