Canvas Vector FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

1,40 %

Cotização de Resgate

D+29 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

6,00%

Rentabilidade no Ano

23,20%

Rentabilidade em 12M

23,30%

Rentabilidade em 36M

27,74 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Canvas Vector é um fundo multi-estratégia de coleta de prêmios de risco tradicionais e alternativos em mercados globais, com ênfase em construção de portfólio. O produto não possui risco cambial e foi estruturado para investidores em geral. O Canvas Vector negocia mais de 90 instrumentos financeiros que proporcionam exposição a mais de mil ativos individuais, 7 classes de ativos e mais de 40 países. O Fundo possui baixa correlação com ativos tradicionais e alternativos e correlação zero com risco específico Brasil por não possuir ativos brasileiros na composição de sua carteira. Investimentos isolados em ativos específicos (single names) não são realizados e a utilização de índices é sempre priorizada. Contratos exóticos ou ilíquidos e ativos com retornos não-lineares (opções) não são utilizados.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Com relação ao último mês, não houve alteração relevante na distribuição de risco relativo entre as classes de ativos. Diante do conflito no Oriente Médio, os monitores de volatilidade de curto prazo do modelo determinaram uma redução parcial de risco na posição vendida em shekel israelense. Esse risco foi redistribuído proporcionalmente entre os ativos da perna short da estratégia de Moedas. O yield da carteira do Vector encontra-se no patamar de CDI + 5.9% a.a., ao passo que o expected shortfall semanal do fundo é de 7.5% – isto é, existe, na janela de uma semana, 1% de chance de uma perda de 7.5%.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Francisco Funari

14 anos de experiência. Juntou-se à empresa em março de 2016. Analista na Schroders PLC (2006–2007) e na Link Investimentos (2008); sócio e portfolio mana...

Leia a Bio completa  
Pedro Nassar

10 anos de experiência. Trader da Advis Investimentos (2010-2014), analista na Carta LLC (2017-2018) e se juntou a Canvas em 2018. Graduação em administraç...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Canvas Capital é uma gestora independente de investimentos alternativos com experiência significativa em fundos multimercados e produtos de crédito. A grade de produtos oferecida pela empresa inclui fundos de crédito (distressed, high yield, high grade e imobiliário), fundos multimercado macro Brasil (555 e versão para previdência), estratégia sistemática global e um fundo de ação long-biased. Com escritórios em São Paulo e no Rio de janeiro, a empresa conta com profissionais com mais de 25 anos de experiência em mercados complementares. Processos robustos de governança, risco e compliance são pilares fundamentais da Canvas Capital.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Canvas Vector FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 5,80% -0,22% 1,05% 1,86% 2,39% 3,18% 1,31% 1,89% -0,72% -1,22% 6,00% -
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,28% -3,66% 2,27% -0,92% 3,33% -4,18% 4,11% -0,33% -1,07% 2,54% 3,76% -0,90%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,23% -4,11% 0,81% -0,55% 1,28% 0,95% 2,81% 1,43% -1,71% -1,85% -1,92% 2,71%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,37% -2,06% -12,57% 1,20% 4,21% -0,84% 0,93% 0,39% -0,74% -0,25% 3,17% 2,06%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,42% 1,53% 3,96% 2,23% 2,34% 2,39% 2,96% -0,05% 1,87% -0,77% 1,65% -0,28%
CDI 0,54% 0,49% 0,47% 0,52% 0,54% 0,47% 0,56% 0,50% 0,47% 0,48% 0,38% 0,38%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 140.6 mil

Volatilidade

Atual 8,83%

Cotistas

Atual 985

Drawdown

Atual -0,34%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 23,20% 23,30% 31,89 % 27,74 % 62,80%
Volatilidade 8,87% 8,83% 8,52% 7,91% 7,53%
Índice de Sharpe 1,30 1,05 0,27 -0,10 0,18

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
44 27 5,99% -12,56% 40 31 36 35

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,44 0,72 0,71 -19,08

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

28.866.524/0001-89

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,40 %

Taxa de Performance

15,00 %

Cotização de Resgate

D+29 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Quantitativo
Prestadores de Serviços

Gestor

Canvas Capital

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

19/12/2017

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

★★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,45 %

Objetivo

Obter níveis de rentabilidade significativamente superiores ao CDI em um horizonte de investimento de médio e longo prazo.

Política de Gestão

"A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 97% de seu patrimônio líquido em cotas do CANVAS VECTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 28.629.342/0001-94 (“Fundo Investido”), administrado pelo CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em buscar a valorização das cotas do Fundo Investido mediante a aplicação de recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando, atraves de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazo, rentabilidade acima do Certificado de depósito Interbancário - CDI. " (noventa e sete por cento)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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