BOVX11: o ETF de Ibovespa mais eficiente da indústria completou 1 ano de existência

O Trend ETF Ibovespa (BOVX11) é o fundo de índice da XP Asset Management que replica o desempenho do Ibovespa. No último dia 20 de junho, o fundo completou 1 ano de existência, com um histórico que acumula diversas vantagens frente às suas alternativas de investimento.

A seguir, elencamos 4 motivos para mostrar por que acreditamos que o BOVX11 seja o ETF de Ibovespa mais eficiente da indústria e uma ótima opção de investimento.

#1 O BOVX11 possui taxa zero

O BOVX11 cobra zero de taxa de administração.

Ou seja, comparado aos demais ETFs de Ibovespa da indústria, é o mais barato, assim como o é, se comparado a alternativas de gestão ativa em ações.

#2 O BOVX11 é altamente aderente ao índice Ibovespa

Os fundos de índice têm como objetivo replicar o desempenho de determinado índice. Ou seja, a aderência do ETF ao seu respectivo índice é uma métrica para medir sua eficiência. E o BOVX11 é o ETF mais aderente ao Ibovespa.

Uma forma de medir isso é a partir do indicador estatístico chamado tracking error, que é uma medida da dispersão da diferença de retornos entre o ETF e o Ibovespa. Ou seja, quanto menor o indicador, menor a dispersão e mais próximo do retorno do Ibovespa é o retorno do ETF (mais aderente).

Ao considerarmos a série histórica do Ibovespa ajustado por proventos, encontramos os seguintes valores para o tracking error dos ETFs de Ibovespa nesse período em que o BOVX11 completou 1 ano:

#3 O BOVX11 otimiza os seus retornos a partir do aluguel de ações

Em geral, os fundos de ações podem realizar o aluguel das ações de suas carteiras, o que, na prática, contribui positivamente para o retorno com a taxa de aluguel. E o BOVX11 se beneficia desse processo.

Com a gestão eficiente da parcela doada na carteira, o ETF historicamente agregou de 0,20% a 0,45% ao ano de retorno adicional pelo processo de aluguel.

#4 O BOVX11 apresenta alta liquidez

Por fim, com prazo de liquidação dos recursos resgatados em D+2, o ETF é uma opção de investimentos com alta liquidez – e mais líquido do que as alternativas de gestão ativa em ações.

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