Quantitas FIC FIM Mallorca

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,80 %

Cotização de Resgate

D+14 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,27%

Rentabilidade no Ano

5,71%

Rentabilidade em 12M

9,48%

Rentabilidade em 36M

41,80 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Quantitas Mallorca é um fundo multimercado, caracterizado por possuir múltiplas estratégias independentes distribuídas nos mercados de juros, câmbio e bolsa, reduzindo a relação da rentabilidade com os movimentos de maior ou menor otimismo dos mercados. O fundo é destinado a receber aplicações de investidores em geral, buscando retornos significativamente superiores ao CDI. O conjunto de estratégias descorrelacionadas faz com que o fundo obtenha retornos consistentes ao longo do tempo com volatilidade reduzida, alcançando um dos mais elevados índices de sharpe da indústria.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em junho, o fundo apresentou desempenho abaixo do CDI, explicado principalmente pela abertura de taxa nas posições aplicadas em juros reais (especialmente NTN-Bs). Também tivemos resultados negativos nas posições aplicadas na curva pré curta e de valor relativo entre juros reais e inflação implícita. Por outro lado, tivemos resultados moderadamente positivos nas posições compradas em bolsa local, long short fundamentalista e aplicadas em juros reais nos EUA. Nos demais books, o resultado foi próximo ao neutro. Rentabilidade do fundo no mês: +0,07%. Atribuição: Juros: -0,13%; Títulos Púb/Priv: +0,07%; Inflação Implícita: -0,18%; Juros Reais: -0,58%; Long & Short: +0,06%; Juros EUA: +0,07%; Bolsa Local: +0,09%; Bolsa EUA: -0,03%; Moedas: +0,04%; Commodities: 0,00%; Quantitativo: +0,01%; Caixa/Custos: +0,65%. Mantivemos a posição comprada em bolsa local no fundo, ainda que gerenciando a composição da carteira ativamente. Estamos sem posição relevante em bolsa internacional. Em moedas, mais uma vez operamos taticamente na compra em Dólar vs Real, mas estamos sem posições relevantes no momento. Em juros locais, mantivemos posição aplicada na curva curta através de inclinações. Em juros reais, mantivemos as posições aplicadas nos vértices mais longos, tanto no Brasil como nos EUA, ainda que gerenciando ativamente as exposições por vértice e instrumento (NTN-B ou Futuro de IPCA+) na busca de geração de alfa. Em inflação, elevamos as posições de valor relativo entre juros reais e inflação implícita.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Rogério Braga

Rogério Braga iniciou a carreira na Ernst & Young, na área de auditoria externa e, posteriormente, atuou na Tesouraria do Banco Sicredi, sendo o responsável ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2011 e com sede em Porto Alegre/RS, a Quantitas é uma gestora independente de recursos financeiros que se dedica à gestão ativa de fundos de renda fixa, multimercados e ações. Composta por experientes profissionais do mercado financeiro, o time possui mais de 25 pessoas e é liderado por Rogério Braga, gestor de renda fixa e multimercados, e Wagner Salaverry, gestor de renda variável – ambos dividem o controle societário da casa. O trabalho da Quantitas é sustentado em valores como desempenho consistente, equipe qualificada, transparência nas informações e respeito no relacionamento com os clientes.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,25% 0,62% 0,99% -0,64% 1,12% 0,07% 2,50% 1,32% -0,64% -0,28% 0,27% -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% 0,93% 0,12% -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,80% -0,40% 0,49% 1,30% 2,19% 2,06% 2,08% 0,19% 0,34% -0,08% 2,95% 1,88%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,71% 0,92% 2,41% 0,23% 1,36% -2,23% 2,75% 2,98% 1,00% 1,96% -1,09% 0,94%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,41% 0,93% 1,19% 1,54% 1,21% 0,66% -0,13% 0,19% 0,10% -1,49% 0,17% 2,31%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,12% -0,96% -1,87% 3,27% 2,19% 1,64% 0,73% 0,51% -0,36% 0,56% 2,31% 1,82%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 1.5 mi

Volatilidade

Atual 4,02%

Cotistas

Atual 28.2 mil

Drawdown

Atual -0,79%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 5,71% 9,48% 20,18 % 41,80 % 161,24%
Volatilidade 4,13% 4,02% 4,02% 4,12% 4,23%
Índice de Sharpe -0,85 -0,37 -0,53 0,10 0,67

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
88 17 3,70% -2,22% 64 41 50 55

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,90 0,64 0,62 -6,68

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

22.918.359/0001-85

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,80 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+14 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Média Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

Quantitas Asset Management

Administrador

Intrag DTVM

Custodiante

Itaú

Auditor

Deloitte
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

22/02/2016

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

★★★★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,80 %

Objetivo

O Fundo busca retornos acima do CDI através de aplicação em cotas do Quantitas FIM MASTER.

Política de Gestão

É um Fundo multimercado com múltiplas estratégias proprietárias desenvolvidas e aprimoradas ao longo do tempo, resultando em uma alocação dos recursos de forma dinâmica nos mercados locais de Juros, Câmbio e Bolsa. A alocação das posições de risco de mercado do Fundo em várias estratégias independentes e um perfil de gestão caracterizado por limitada exposição em posições direcionais reduz a relação da rentabilidade do Fundo com os movimentos de maior otimismo ou pessimismo dos mercados.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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