Franklin K2 Alternative Strategies FIC FIM IE

Franklin K2 Alternative Strategies FIC FIM IE

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
26 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,93 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

2,01%

Rentabilidade no Ano

2,69%

Rentabilidade em 12M

7,86%

Rentabilidade em 36M

12,92 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo Multimercado Internacional que busca proporcionar valorização do capital investido com retornos descorrelacionados com o mercado e perfil de risco e retorno atrativo ajustado ao risco. A estratégia atua tanto em ativos de renda fixa como em ações globais e visa atingir seu objetivo de investimento alocando seus recursos em uma combinação de gestores de Hedge Funds, aprovados pelo rigoroso processo de análise e seleção de gestores da K2 Advisors. Cada gestor selecionado para a carteira do fundo está inserido em uma das quatro principais estratégias alternativas: Long & Short Equity, Event Driven, Relative Value e Global Macro. O Fundo investe no Franklin K2 Alternative Strategies FIC FIM IE, que por sua vez investe no Franklin K2 Alternative Strategies Fund, sediado em Luxemburgo. Este veículo utiliza mecanismos de hedge cambial para minimizar a volatilidade de câmbio.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo investido obteve valorização no mês de novembro em termos absolutos, com um retorno de +1.05% (líquido), mas teve um desempenho ligeiramente inferior ao seu benchmark, o HFRX Global Hedge Fund Index, com +1.13%. Os resultados subjacentes do desempenho das gestoras podem ser considerados na sua maioria positivos, com a performance de gestores variando entre +7.22% (BlueBay) e -7.03% (One river) em uma base de retorno bruto ponderado pelo capital. Os índices de referência amplos para hedge funds subiram, mas ficaram atrás dos fortes ganhos nos índices de títulos e ações. Em novembro, três das quatro principais estratégias contribuíram para o desempenho no período, com arbitragem em ações representando a maior parte dos ganhos. Ao final do período, dez das quatorze cogestoras subjacentes apresentaram resultados positivos no mês. O fundo ainda está completando a liquidação de RV Capital no book macro global. O posicionamento atual baseado em alocações ponderadas pelo capital bruto no fim do mês: arbitragem em ações 29,44%, event-driven 8,88%, relative value 37,36%, macro global 24,13%, CRO 0,00%, caixa 0,19%.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Brooks Ritchey (gestor do fundo offshore)

Brooks Ritchey juntou-se à K2 Advisors, gestora de investimentos alternativos do grupo Franklin Templeton, em 2005 e atualmente é Senior Managing Director, Co...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Franklin Templeton é uma organização global de gestão de investimentos, fundada em 1947 em Nova York, EUA e com sede na Califórnia, EUA. Com mais de US$ 1,5 trilhão em ativos sob gestão, mais de 1.200 profissionais de investimento e escritórios em mais de 30 países, a Franklin Templeton hoje é uma das maiores gestoras de recursos independentes do mundo e oferece a força e a experiência adquirida ao longo de seus mais de 70 anos de história para atender investidores localizados em mais de 160 países. A Franklin Templeton, por meio de suas diversas boutiques de investimento - chamadas de Specialist Investment Managers ("SIMs"), oferece mais de 200 estratégias de investimento globalmente em uma gama completa de veículos que abrangem os mais variados estilos de investimento, classes de ativos e geografias.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade

Franklin K2 Alternative Strategies FIC FIM IE

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,67% 2,00% - - - - - - - - - -
CDI 0,97% 0,51% - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,89% 0,15% -0,30% 0,55% -0,27% 2,24% 0,70% 0,05% -0,35% -0,47% 1,27% 1,29%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,57% -1,08% 0,40% -1,08% -0,15% -1,95% 2,04% 1,21% -1,57% 0,65% 1,41% 0,86%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,28% 0,59% -0,12% 2,02% -0,28% 1,12% -0,17% 1,17% -1,23% 1,36% 0,06% 0,69%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,31% -1,00% -6,39% 2,50% 2,12% 0,63% 1,38% 1,48% 0,32% -0,53% 3,80% 1,61%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 13.3 mil

Volatilidade

Atual 3,06%

Cotistas

Atual 25

Drawdown

Atual -0,10%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 2,69% 7,86% 11,90 % 12,92 % 25,81%
Volatilidade 3,68% 3,06% 4,02% 4,06% 4,81%
Índice de Sharpe 1,36 -1,63 -1,64 -1,46 -0,64

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
43 24 3,80% -6,39% 29 38 29 38

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,40 0,61 0,65 -11,66

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

30.294.047/0001-76

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,93 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+4 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Classificação XP

Internacional Multimercado Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

Franklin Templeton Investimentos

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

11/07/2018

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Internacional

Rating Morningstar

★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

O Fundo busca maximizar o retorno total ajustado ao risco por meio de uma carteira diversificada, alocando seus recursos em uma combinação de estratégias alternativas, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

Política de Gestão

O fundo pode aplicar até 100% de seu patrimônio líquido em ativos financeiros negociados no exterior, podendo investir a totalidade de seu patrimônio líquido no Franklin K2 Alternative Strategies FIM IE, que investe até 100% no Franklin K2 Alternative Strategies Fund.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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