Upon Global Macro Advisory FIC FIM

Upon Global Macro Advisory FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

1,80 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-0,04%

Rentabilidade no Ano

-1,39%

Rentabilidade em 12M

-0,12%

Rentabilidade em 36M

N/D

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Estratégia top down global macro, com vies long volatilidade e de captura de tendencias de curto/meio prazo. • Somos um verdadeiro MULTIMERCADO MACRO: alocamos a maior parte do risco em juros e moedas. Alocamos também em outras classes de ativos como commodities, crédito* e índices de ações**, sempre manifestando nossa visão macro. Implementamos nossas teses através de instrumentos como opções e outros derivativos, e operamos volatilidade como ativo. • Somos GLOBAIS: investimos em mercados líquidos globais, com foco em G10 e países emergentes com alta liquidez. Nosso fundo é uma excelente opção para descorrelacionar sua carteira de fundo locais, porque o mundo é grande demais para você investir só em Brasil. • Levamos risco à sério: liderado por Marcos Carreira (autor de Brazilian Derivatives and Securities: Pricing and Risk Management of FX and Interest-Rate Portfolios for Local and Global Markets de 2016) nosso time de risco faz um acompanhamento ativo do processo de gestão. Operamos em book único, maximizando a eficiência de alocação do risco entre os melhores ativos e mercados e sempre buscando os melhores trades. Nosso fundo tem volatilidade target de 8% e é aberto para investidor geral, com movimentação mínima de R$1.000,00 *Não operamos crédito privado **Não fazemos stock picking

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Depois de quedas no mês de dezembro, em janeiro os índices de ação nos EUA começaram o ano em alta. A reabertura da China e dados apontando para o arrefecimento da inflação ao redor do mundo deram suporte ao otimismo. A expectativa do mercado é de que os Bancos Centrais estejam se aproximando do fim do ciclo de subida de juros. Isso colaborou para o enfraquecimento do dólar vs pares e também deu suporte ao mercado de ouro. Por outro lado, as commodities energéticas tiveram um mês de perdas devido ao inverno ameno na Europa, que favoreceu o aumento de estoques. No Japão, o BoJ manteve a política de controle de juros e a inflação de 2022 chegou as máximas de 40 anos, batendo 4%. O governo americano atingiu o teto da dívida - a questão está em discussão no Congresso. Tivemos perdas na posição vendida em S&P, na posição vendida em Euro e na posição comprada em petróleo. Tivemos ganhos nas posições de ouro e tomadas no juros americanos. Em FX, mantivemos nossa posição vendida em euro. Em commodities, realizamos lucro na posição comprada em ouro e diminuímos a posição comprada em petróleo. Em equities, aumentamos nossa posição vendida em S&P. Em rates, estamos tomados na parte longa da curva de juros americanos. Em Brasil, abrimos um trade de valor relativo, comprados na taxa longa e vendidos em Bolsa.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Thiago Melzer

Formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Começou sua carreira como trader em 2003 no Banco Santander, onde ficou até juntar-se ao Morgan Sta...

Leia a Bio completa  
Ricardo Novaes

Formado em Administração de Empresas pela PUC-RJ e Mestrado em Finanças e Economia pela EPGE-FGV. Possui mais de 20 anos de experiência como gestor de inves...

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André Ventura

Formado no ITA e com certificação CFA, começou sua carreira em 2004 na Klig Global Capital. Em 2006, ingressou na Polo Capital como PM quantitativo e de rend...

Leia a Bio completa  
Antônio Moura Andrade

Formado em Engenharia de Produção Mecânica pelo Instituto Mauá de Tecnologia. Iniciou sua carreira como operador na mesa de Câmbio do Banco Standard de Inv...

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Daniel Saraiva

Formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Com atuação de mais de 15 anos no mercado financeiro. Experiência em instituições financeiras de...

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A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Upon Global Capital nasceu no Brasil já com DNA internacional. Nosso time fica dividido entre São Paulo e Nova Iorque e é composto por uma combinação única de profissionais sênior, com vivências ativas em posições de liderança em mercados como Londres, Nova York, Chicago, Genebra e São Paulo, tanto no sell side quanto no buy side. Além disso, possui experiência no uso extensivo de opções e derivativos nos mercados desenvolvidos e emergentes. É isso que permite maximizar retorno, minimizar riscos e capturar as melhores oportunidades, não importa onde elas estejam. Nosso comitê executivo é composto por Pedro Silveira (ex- Controlador da XP Investimentos, ex-Diretor Executivo, ex-Head do Business Institucional e CEO da XP Investments), nosso COO Fábio Isaack (ex-Diretor da BGC Liquidez ex-sócio-diretor responsável pelo business institucional ex-equities da XP Investimentos) e Thiago Melzer (ex-Head global de opções de câmbio e ex- Head de juros e moedas para as Américas no Morgan Stanely em Nova Iorque e Londres). Lançamos nossa estratégia macro global em novembro de 2021.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Upon Global Macro Advisory FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,44% 3,11% 0,44% -3,58% -0,16% -0,78% -1,04% 1,61% 1,00% 0,67% -0,04% -
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,97% 4,82% -0,92% 3,35% 1,66% 1,95% -2,61% 3,05% 3,63% -1,93% -2,00% 3,86%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,59% -2,54% - - - - - - - - - -
CDI 0,59% 0,76% - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 0

Volatilidade

Atual 6,52%

Cotistas

Atual 299

Drawdown

Atual -0,04%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -1,39% -0,12% N/D N/D 14,70%
Volatilidade 6,12% 6,52% 6,97% - 6,97%
Índice de Sharpe -2,13 -1,91 -0,64 - -0,64

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
13 11 4,81% -3,58% 11 13 11 13

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,33 -0,51 -0,58 -7,63

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

43.985.426/0001-54

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,80 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Alta Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

Upon Global Capital

Administrador

BTG Pactual DTVM

Custodiante

BTG Pactual

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

16/11/2021

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,30 %

Objetivo

O FUNDO tem como objetivo gerar uma rentabilidade acima do CDI através da análise de cenários macroeconômicos globais, utilizando os instrumentos mais adequados nas estratégias implementadas.

Política de Gestão

A Upon Global Capital busca gerar retornos não correlacionados através da implementação de opções e derivativos macro líquidos globais. Em outras palavras, a gente busca as melhores oportunidades de investimento, não importa onde elas estejam.

Tributação

Longo Prazo
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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