Solana Long Short FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,85 %

Cotização de Resgate

D+14 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 10 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-0,78%

Rentabilidade no Ano

0,91%

Rentabilidade em 12M

11,61%

Rentabilidade em 36M

37,66 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2013, é um fundo multimercado com estratégia long short neutro, cuja carteira é composta majoritariamente por operações de valor relativo em ações. O portfólio contém parcelas comprada e vendida em ações que possuem tamanhos similares, o que resulta em baixa correlação com índices de ações locais. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma colegiada, com uma abordagem de investimentos que combina análises bottom-up e top-down. Com foco em ativos predominantemente locais, mas com exposição internacional, o fundo investe principalmente nos mercados de Ações Brasil e Ações Internacional, podendo investir também, em menor proporção, nos mercados de Crédito Soberano. O fundo possui objetivo de retorno de CDI+3% a CDI+3% ao ano no longo prazo com uma volatilidade esperada entre 4 e 5% ao ano. A exposição líquida geralmente está entre 0 e 0%, já a exposição bruta fica entre 100 e 150%. O tamanho das posições compradas do fundo usualmente é de 1,5%.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo Solana Long & Short FIC FIM apresentou rentabilidade de + 1,44% no mês de dezembro. No ano a rentabilidade acumulada é de + 11,83% (91% do CDI). Ao longo do mês as principais contribuições vieram da seguinte maneira: Hedge -0,02% Hedge -0,02% Intersetorial 0,63% POMO4 x IBOV 0,40% USIM5 x SUZB3 0,17% DIRR3 x CCRO3 0,15% CCJ x KLBN11 -0,09% RENT3 x YDUQ3 -0,09% SBSP3 x TRPL4 -0,10% Intrasetorial 0,46% ENAT3 x XLE 0,41% ONCO3 x ODPV3 0,18% CSNA3 x GGBR4 0,15% PPC x TSN -0,09% ARZZ3 x SOMA3 -0,22% SGML x ALB -0,41% Caixa | Custos 0,37% Resultado Fundo 1,44% CDI 0,89% Ibovespa 5,38% O fundo encerrou o mês com exposição bruta de aproximadamente 135% (posições compradas mais vendidas) e aproximadamente 45 pares, sendo aproximadamente 85% do gross em pares intrasetoriais, 8% do gross em pares intracompany, 22% do gross em pares intersetoriais e 20% do gross em hedge; (ii) destaque para a exposição gross nos setores: Siderurgia / Mineração, Utilidade Pública, Consumo Cíclico e Consumo não Cíclico, Imobiliário, Petróleo e Serviços Financeiros.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Claudio Delbrueck

Com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, Cláudio iniciou a carreira no Banco Finasa de Investimentos. Foi analista de renda variável nos ban...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2013, a Solana Capital está sediada na cidade de São Paulo e tem mais de R$ 1 bilhão em ativos sob gestão, com atuação na estratégia de Ações. A empresa possui mais de 10 colaboradores, e, entre os principais executivos, estão Claudio Delbrueck (Gestor), Claudia Abate (Analista) e Bruno Erbisti (Analista).

VER PÁGINA DA GESTORA

Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,43% 1,20% 0,07% -0,78% - - - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,64% - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,35% 0,63% 0,41% 0,09% 2,50% 0,16% 2,11% 1,21% 0,53% -0,35% 2,18% 1,44%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,87% -1,01% -0,16% 2,31% 0,04% 0,26% 1,71% 3,93% 2,02% 1,69% -0,21% 2,00%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,16% 3,58% -1,81% 2,10% 0,95% 0,77% 1,79% 0,66% 1,46% -2,61% -0,57% 2,82%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,49% 0,59% -4,70% 3,45% 1,94% 0,76% 0,55% 1,09% -0,62% -0,22% -1,20% 0,92%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 497.8 mil

Volatilidade

Atual 3,91%

Cotistas

Atual 2.8 mil

Drawdown

Atual -0,48%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 0,91% 11,61% 28,08 % 37,66 % 197,44%
Volatilidade 4,10% 3,91% 4,05% 4,06% 3,49%
Índice de Sharpe -1,91 -0,25 0,03 0,12 0,46

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
103 23 3,92% -4,70% 74 52 68 58

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,66 0,60 0,49 -5,31

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

18.772.290/0001-57

Aplicação Mínima

R$ 10 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,85 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+14 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Long Short Neutro
Prestadores de Serviços

Gestor

Solana Investimentos

Administrador

BTG Pactual DTVM

Custodiante

BTG Pactual

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

30/10/2013

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ 5 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 5 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,30 %

Objetivo

Por meio da aquisição de cotas do fundo Solana Long and Short FIM, gerar retornos reais superiores ao CDI, através do investimento no mercado de renda variável.

Política de Gestão

A política de investimento do Fundo Long and Short FIM consiste em, através de operações em ativos e derivativos de renda variável, criar posições compradas e vendidas com o objetivo de manter neutro o risco no mercado acionário. As estratégias podem ser intra-companhia , intra-setorial (posições compradas ou vendidas dentro do mesmo setor) e intersetorial (posições compradas ou vendidas contra índice BOVESPA). Eventualmente, posições direcionais (compradas ou vendidas) podem fazer parte da estratégia. (ONxPN)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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