RPS Equity Hedge Advisory D15 FIC FIM

RPS Equity Hedge Advisory D15 FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,70 %

Cotização de Resgate

D+15 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

1,42%

Rentabilidade no Ano

7,09%

Rentabilidade em 12M

9,55%

Rentabilidade em 36M

27,04 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
RPS Equity Hedge é um multimercado, sem viés preestabelecido e focado no retorno absoluto. O fundo procura obter rentabilidade superior ao CDI através de estratégias com instrumentos de renda variável e renda fixa.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo obteve retorno negativo em junho, impactado principalmente pelas perdas com nossa exposição a Argentina (Banco Galicia e Pampa) e nosso book long-short Brasil. No book long-short, os principais detratores foram nossa posição comprada em cíclicos domésticos (Stone e Arcos Dorados) e supermercados (Assaí). De contribuição positiva vale mencionar nossa posição comprada em Suzano, que voltamos a adicionar à medida que a possível aquisição da International Paper perdeu força, e nossa exposição ao setor elétrico (Eletrobrás). Por fim, também vale destacar nosso short em mineração (Vale) como contribuidor positivo. Nossa visão mudou pouco frente ao mês passado, mantivemos uma exposição direcional pequena no portfólio devido à forte dinâmica negativa de fluxo e deterioração nas expectativas de inflação futura, que tem exercido pressão sobre a curva de juros. Remontamos nossa posição em Suzano, compramos outros papéis que também se beneficiam com o dólar mais forte como JBS, BRF e WEG e aumentamos a posição vendida em Vale. Nossas principais convicções são: 1) Celulose (Suzano): Excelente management, valuation muito descontado frente aos peers locais e globais mesmo em um cenário conservador de preço de celulose; 2) Adquirentes (Stone): Momentum operacional continua positivo com ganho de market share e crescimento da vertical de crédito. Valuation nas mínimas históricas; 3) Setor Elétrico (Eletrobrás): Alta no preço de energia no curto-prazo e ganhos de eficiência a serem capturados após processo de privatização; 4) Setor de construção civil (Cyrela e Direcional): Ótimo momento operacional, que deve melhorar com as revisões recentes no programa MCMV, boa performance na venda de estoques e valuation razoavelmente descontado dado os níveis de retorno entregues; 5) Arcos Dorados: Múltiplo atrativo com boa posição competitiva, crescimento robusto e bons retornos pela frente; 6) Shoppings (Multiplan): Ativos resilientes concentrados no público alta renda e tema bond-proxy com spread para NTN-B em mais de 1 desvio-padrão acima da média histórica.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Paolo Di Sora

Paolo Di Sora é sócio fundador e CIO da RPS Capital desde 2013. Nosso sócio mais conhecido foi gestor do M. Safra & Co por 6 anos, comandando a gestão de re...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A RPS começou, em 2013, como um sonho de um grupo de sócios de criar algo único. Com paixão e determinação semeamos a criação dessa gestora independente, pautada pela ética, transparência e visão de longo prazo. Nossa missão é cuidar do patrimônio dos nossos clientes da mesma forma que cuidamos do nosso. Sonhamos grande, nossa árvore possui raízes profundas e robustas. Buscamos incansavelmente ser únicos, levados pela paixão por gerir portfolios. Respeito pelo investidor, Performance consistente e diversificada e Sustentabilidade formando a melhor equipe de gestão de ativos.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade

RPS Equity Hedge Advisory D15 FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,05% 1,18% 1,85% -2,08% 0,13% -0,75% 2,80% 2,67% 0,83% 1,42% - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% 0,93% - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,89% -1,49% -0,46% -0,03% 4,75% 2,41% 1,51% 0,10% 1,25% -1,06% 1,38% 0,90%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,49% 1,45% 1,28% 0,39% -0,22% 1,62% 1,80% 2,86% -0,44% -1,88% -1,09% 2,13%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,72% 3,06% -2,27% 1,13% 0,84% 1,15% 0,07% 0,54% -1,05% -1,79% -1,22% 1,10%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,21% -2,79% -3,62% 1,39% -0,65% 2,62% 2,04% 1,02% -2,87% 0,91% 0,56% 3,43%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 2.4 mil

Volatilidade

Atual 5,79%

Cotistas

Atual 318

Drawdown

Atual -0,20%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 7,09% 9,55% 19,52 % 27,04 % 34,91%
Volatilidade 6,01% 5,79% 5,73% 5,79% 5,70%
Índice de Sharpe -0,32 -0,23 -0,49 -0,54 -0,31

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
38 20 4,75% -3,62% 32 26 31 27

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,57 0,62 0,48 -8,16

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

35.002.599/0001-87

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,70 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+15 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Long Short Direcional
Prestadores de Serviços

Gestor

RPS Capital

Administrador

BTG Pactual DTVM

Custodiante

BTG Pactual

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

13/12/2019

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,00 %

Objetivo

O fundo tem como objetivo busca proporcionar aos seus quotistas a valorização de suas quotas atrasvés da aplicação em quotas do RPS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.

Política de Gestão

O responsável pela gestão será o Sr. Paolo Di Sora, profissional com aproximadamente 25 anos de experiência profissional na área, credenciado como administrador de carteiras de valores mobiliários, responsável por buscar os melhores investimentos, utilizando-se de expertise operacional e senso de oportunidade, considerando sempre as estratégias estabelecidas pela sociedade através do Comitê de Investimentos. Este departamento é responsável por executar as decisões de investimento necessárias para a consecução dos objetivos empresariais da sociedade, conforme definidas pelo comitê de investimentos.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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