Kadima High Vol FIC FIF Multi RL

Kadima High Vol FIC FIF Multi RL

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
13 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+10 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

1,14%

Rentabilidade no Ano

22,56%

Rentabilidade em 12M

24,52%

Rentabilidade em 36M

30,19 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Kadima High Vol é um fundo multimercado destinado a investidores qualificados e cujo objetivo é superar o CDI no longo prazo. Trata-se de uma versão mais alavancada dos fundos da família Flagship. Sua gestão é majoritariamente quantitativa, valendo-se dos modelos matemáticos-estatísticos desenvolvidos pela equipe de gestão da Kadima. Por conta do seu nível de risco, entendemos que este produto é adequado para investidores com perfis mais agressivos, que buscam diversificação no seu portfólio. Historicamente, também apresentou, em média, resultados melhores em momentos de maior volatilidade e piores em momentos de menor volatilidade.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em Junho, a principal contribuição positiva para o fundo foram as operações em DI, tanto pelo modelo seguidor de tendências de curto prazo, como pelo modelo seguidor de tendências de longo prazo. Outro modelo que apresentou performance positiva no período foi o modelo de fatores em mercados internacionais com operações em commodities. Além disso, as operações em dólar também apresentaram resultado positivo, tanto pelo modelo seguidor de tendências de curto prazo, como pelo modelo seguidor de tendências de longo prazo. No lado negativo, o principal detrator de performance foi o modelo de alocação sistemática entre diferentes classes de ativos, com perdas em DI e NTNB. Por fim, o modelo de eventos em mercados internacionais também apresentou resultado negativo. Acreditamos no potencial da estratégia do fundo, composta por uma combinação de modelos matemáticos e estatísticos. Nossa área de pesquisa vem empenhando-se em desenvolver novos modelos e melhorias que contribuam para termos confiança na capacidade do fundo de gerar bons resultados no longo prazo.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Rodrigo Maranhão

Rodrigo Maranhão é sócio e diretor de gestão da Kadima Asset Management. Rodrigo é mestre em matemática aplicada pelo IMPA e engenheiro mecânico e de arm...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Kadima Asset Management é uma gestora de recursos independente fundada em 2007 por profissionais com ampla experiência no mercado financeiro. Somos a mais longeva gestora no país focada em estratégias quantitativas. Com uma equipe que alia experiência no mercado financeiro e excelência acadêmica, nosso time pesquisa e desenvolve modelos matemáticos/estatísticos os quais são utilizados na gestão dos fundos. Acreditamos que desta forma, unindo a tecnologia ao mercado financeiro, somos capazes de reduzir a influência dos vieses comportamentais no processo de investimento e entregar retornos consistentes no longo prazo.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,39% 0,77% 2,83% -0,73% -1,35% 5,79% 0,28% 1,55% 0,56% 1,61% 6,99% 1,13%
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% 0,93% 0,79% 0,38%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,34% 0,15% 0,76% 0,40% 1,57% 4,45% -0,95% -1,01% -2,59% -1,20% 1,38% 2,37%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,14% -0,28% 4,04% 0,74% 0,54% -0,36% 0,88% -1,39% -2,59% -0,19% -1,39% 1,96%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,09% 1,69% -0,59% 2,45% -0,46% -0,03% 0,33% 1,68% 0,13% 1,34% -1,35% 1,45%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,28% 1,61% -0,22% 1,98% 2,34% 0,63% 1,68% -1,34% -1,79% 0,38% -1,03% -1,63%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 131.3 mil

Cotistas

Atual 231

Drawdown

Atual -0,31%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 22,56% 24,52% 32,05 % 30,19 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
95 58 23,01% -5,91% 74 79 77 76

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,23 0,47 - -17,66

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

14.146.496/0001-10

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+10 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Classificação XP

Quantitativo
Prestadores de Serviços

Gestor

Kadima Asset Management

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

23/03/2012

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

★★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,00 %

Objetivo

O fundo tem como objetivo superar o CDI no longo prazo.

Política de Gestão

O fundo utiliza uma aborgagem majoritariamente quantitativa, operando ativos de bolsa, moedas, juros e commodities, fizando superar o benchmark no longo prazo.

Tributação

Longo Prazo
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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