AZ Quest Bayes Long Short Sistemático FIC FIM

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Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+14 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,12%

Rentabilidade no Ano

-1,75%

Rentabilidade em 12M

-3,80%

Rentabilidade em 36M

N/D

Rentabilidade

AZ Quest Bayes Long Short Sistemático FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,87% 0,12% - - - - - - - - - -
CDI 1,01% 0,20% - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,57% 1,54% 0,16% -0,88% -0,01% 0,28% -4,01% -1,12% -1,26% 3,16% -0,40% 1,15%
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% 0,93% 0,79% 0,93%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,03% 2,65% 1,15% 0,32% -1,39% 1,27% 1,60% 4,98% 2,42% 1,68% -0,91% 1,78%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - - - - - - - -1,42% 1,22% 1,42% 4,65% 1,27%
CDI - - - - - - - 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 74.3 mil

Cotistas

Atual 139

Drawdown

Atual -1,64%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -1,75% -3,80% 16,86 % N/D -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
20 11 4,97% -4,00% 15 16 18 13

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,59 -0,32 -0,49 -9,55

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

46.929.688/0001-90

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+14 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Long Short Neutro
Prestadores de Serviços

Gestor

Bayes Capital

Administrador

BTG Pactual DTVM

Custodiante

BTG Pactual

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

29/07/2022

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

Fundo que busca capturar prêmios de risco através de fatores long & short em ações, mantendo descorrelação em relação a outras classes de ativos. Sua estratégia sistemática proprietária é baseada no modelo Fama-French. A carteira é altamente diversificada, com mais de 150 posições entre compradas e vendidas, e possui um orçamento de risco direcionado a alcançar uma volatilidade esperada de cerca de 8% ao ano.

Política de Gestão

A gestão do fundo emprega modelos quantitativos tradicionais e técnicas de machine learning para identificar oportunidades de investimento, selecionando ações com base em indicadores macroeconômicos, fundamentalistas e de mercado. A alocação de ativos é feita com base em fatores macroeconômicos globais e locais, permitindo ao fundo explorar mercados internacionais e setores variados, além do mercado brasileiro, o que aumenta a diversificação do portfólio.

Tributação

Ações
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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