ASA Hedge FIC FIM

ASA Hedge FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,90 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 10 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,72%

Rentabilidade no Ano

-2,36%

Rentabilidade em 12M

-2,11%

Rentabilidade em 36M

47,81 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O ASA Hedge é um fundo multimercado que busca geração de retornos identificando deslocamentos no plano macro global e local, e usando análise técnica para eleger ativos com melhor custo-benefício e calibrar posições, aumentando assim a eficiência do produto. O Fundo trabalha nos mercados de juros, câmbio, ações e commodities, no Brasil e no exterior, utilizando-se dos instrumentos disponíveis nos mercados à vista e de derivativos, sem compromisso de aderência a qualquer ativo de risco em especial.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em termos de posição, optamos por encerrar tanto as alocações de valor relativo no mercado local quanto as alocações direcionais aplicadas em juros no mercado externo. Em junho, a rentabilidade do ASA Hedge foi negativa em 0,92%. A maior parte deste resultado veio da estratégia de juros locais, mais especificamente das operações de valor relativo entre as taxas de juros reais e as taxas de juros nominais brasileiras (-1,02%). Também registramos perdas nas estratégias de commodities (-0,17%) e de ações (-0,20%), enquanto as outras estratégias do fundo não apresentaram resultados relevantes.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Marcio Fontes

Marcio Fontes é engenheiro pela PUC RJ, e possui MBA pelo INSPER. Nos anos 90 foi head de renda-fixa no Banco Safra, e tesoureiro do Banco J.P.Morgan. Em 2002 ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A ASA Investments é uma gestora multiestratégia criada por Alberto Joseph Safra com a missão de gerar retornos consistentes e segurança na gestão de ativos, construindo uma relação de confiança a longo prazo com seus clientes. Com atuação e presença global, e um time de profissionais com amplo conhecimento e renome no mercado, a ASA Investments trabalha com um portfólio diversificado para atender as necessidades de diferentes perfis de investidores, o que inclui renda fixa, renda variável, multimercado, previdência, imobiliário e crédito.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,61% 0,38% 1,04% -3,36% 0,43% -0,92% 0,56% 0,09% 0,52% -1,71% 0,47% -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% 0,93% 0,54% -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,51% 0,96% -1,15% -0,01% 0,95% -0,08% 1,73% -2,18% 2,73% -0,36% -1,86% 1,66%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,13% 4,88% 7,34% 4,93% -1,14% 4,91% -1,36% 5,09% 4,03% -0,98% -0,22% 2,57%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -4,59% 1,43% 2,93% -0,72% -0,13% -0,35% -2,56% 1,08% 3,15% 1,62% 1,03% 1,21%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,07% -2,76% -1,98% 5,53% 3,80% 3,99% 2,17% -0,42% -0,46% -0,24% 1,12% 1,90%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 586.6 mil

Volatilidade

Atual 4,90%

Cotistas

Atual 11.5 mil

Drawdown

Atual -0,06%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -2,36% -2,11% 8,12 % 47,81 % 187,87%
Volatilidade 4,43% 4,90% 5,41% 6,57% 7,00%
Índice de Sharpe -3,11 -2,45 -1,37 0,38 0,30

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
76 42 8,61% -4,59% 50 68 56 62

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,26 0,37 0,07 -12,83

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

20.458.815/0001-26

Aplicação Mínima

R$ 10 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,90 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Alta Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

ASA Investments

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

01/09/2014

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

★★★★★

Movimentação Mínima

R$ 5 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 5 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,20 %

Objetivo

Obter retornos acima do CDI por meio de operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos

Política de Gestão

"O FUNDO poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando. "

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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