Absolute Alpha Global Advisory FIC FIM

Absolute Alpha Global Advisory FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,90 %

Cotização de Resgate

D+17 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,14%

Rentabilidade no Ano

8,19%

Rentabilidade em 12M

9,57%

Rentabilidade em 36M

34,34 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O objetivo do fundo é superar o CDI explorando oportunidades em arbitragens, distorções e assimetrias dentro de cinco subestratégias principais - Arbitragem Linear, Eventos Corporativos, Direcional com Assimetria, Arbitragem não-linear e Arbitragem Estatística. Esquadrinha-se, como resultante, retornos consistentes e descorrelacionados com a direção do mercado e demais fundos de investimentos.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O livro de eventos corporativos offshore apurou ganho com Olink/ThermoFisher. Do lado negativo, os destaques foram as operações de Capri/Tapestry e SW Energy/Chesapeake. Não houve contribuição relevante dos demais books. O fundo aumentou o risco ativamente em eventos corporativos offshore. Hoje o fundo carrega 16% comprado em 10 eventos, sendo 2 locais. O livro de Arbitragem Linear está com 3% em termo e 4% bruto em 3 pares.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Fabiano Rios

Administrador pela FGV. 25 anos de mercado, head da mesa de bolsa e de câmbio na tesouraria do Santander, gestor na Merril Lynch, sócio e PM na Claritas Inves...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Absolute Investimentos foi constituída em 2013 com o objetivo de fazer a gestão de fundos de investimento. A empresa tem sua origem na união de sócios com longa experiência em gestão de recursos de terceiros e histórico bem-sucedido em suas áreas de atuação. A empresa foi concebida para entregar resultados superiores e consistentes através do alto nível de especialização de suas estratégias e vem se destacando como uma das principais gestoras independentes do país. A gestora apresenta mais de R$ 20 bilhões em ativos sob gestão.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade

Absolute Alpha Global Advisory FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,38% 0,55% 0,83% 0,33% 0,91% 0,71% 1,41% 0,99% 0,83% 0,84% 0,14% -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% 0,93% 0,57% -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,77% 0,69% 1,51% 0,31% 0,09% 1,38% 1,36% 0,51% 1,12% 0,35% 1,02% 0,97%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,86% 0,91% 0,80% 0,36% 0,14% 0,21% 0,89% 2,83% 0,84% 0,94% 0,56% 1,17%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,02% 0,19% 0,31% 0,88% 0,28% 0,28% -0,07% 0,11% 0,44% 0,62% 0,66% 0,79%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,72% 0,02% 0,03% 1,05% -0,70% 0,08% 0,62% 0,02% -0,10% 0,11% 0,07% 0,18%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 94.3 mil

Cotistas

Atual 4.4 mil

Drawdown

Atual -0,16%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 8,19% 9,57% 21,31 % 34,34 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
61 4 2,83% -0,69% 29 36 33 32

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,50 0,61 0,55 -1,09

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

29.813.769/0001-00

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,90 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+17 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Multiestratégia
Prestadores de Serviços

Gestor

Absolute Investimentos

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

25/06/2019

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

★★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

A política de investimentos do Fundo consiste em identificar assimetrias e boas relações risco-retorno em arbitragens, eventos corporativos, posições de valor relativo e direcionais oportunistas com ênfase em mercados internacionais, com o objetivo de buscar retornos superiores ao CDI no longo prazo, com consistência e descorrenlacionados com a direção do mercado.

Política de Gestão

O objetivo do fundo é superar o CDI explorando oportunidades em arbitragens, distorções e assimetrias dentro de cinco subestratégias principais - Arbitragem Linear, Eventos Corporativos, Direcional com Assimetria, Arbitragem não-linear e Arbitragem Estatística. Esquadrinha-se, como resultante, retornos consistentes e descorrelacionados com a direção do mercado e demais fundos de investimentos.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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