AZ Quest Bayes Long Biased Sistemático FIM

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Investidor em geral Investidores em Geral
15 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+14 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-0,49%

Rentabilidade no Ano

-5,28%

Rentabilidade em 12M

0,31%

Rentabilidade em 36M

27,14 %

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,87% 2,29% 0,83% -4,17% -2,23% 0,17% -0,34% 1,89% -3,55% 2,29% -0,49% -
IMA-B 5+ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,11% -1,60% -1,07% 1,20% 4,66% 6,48% 2,83% 0,98% 0,71% -2,48% 4,65% 4,71%
IMA-B 5+ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,40% -0,97% 4,16% -0,81% 2,50% -6,61% 3,94% 2,76% 0,54% 4,44% -1,60% -2,58%
IMA-B 5+ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -3,16% 1,40% 7,72% 6,80% 4,49% -2,17% -0,44% -0,14% -1,91% -1,18% -1,70% 3,86%
IMA-B 5+ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - - - - - 2,75% 5,69% -0,20% -1,73% -0,18% 6,09% 7,98%
IMA-B 5+ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 28.2 mil

Cotistas

Atual 455

Drawdown

Atual -0,69%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -5,28% 0,31% 17,78 % 27,14 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
29 25 7,97% -6,60% 24 30 27 27

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,49 0,58 0,68 -10,32

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

36.499.625/0001-97

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+14 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IMA-B 5+

Classificação XP

Renda Variável Long Biased
Prestadores de Serviços

Gestor

Bayes Capital

Administrador

BTG Pactual DTVM

Custodiante

BTG Pactual

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

15

Data de Início

29/05/2020

Benchmark

IMA-B 5+

Classificação CVM

Renda Variável

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

Fundo long-biased sistemático, que aloca em fatores de risco de ações e de outros mercados, com mais de 150 posições entre compradas e vendidas. Possui um orçamento de risco visando volatilidade realizada de 16% ao ano, com índice de Sharpe esperado superior a 1,5. Se utiliza de modelo de alocação estratégica e tática baseados em indicadores macroeconômicos locais e globais, que define alocação entre fatores de risco de ações em duas formas, long-only e long-short, bem como fatores de risco em outros mercados inclusive globais, menos correlacionados, como câmbio, commodities, etc. (FIA)

Política de Gestão

A gestão da carteira do FUNDO é a gestão profissional, conforme estabelecido no regulamento, dos ativos financeiros dela integrantes, tendo poderes para negociar, em nome do FUNDO, os ativos financeiros que compõem a sua carteira, bem como firma, quando for o caso, todo e qualquer contrato ou documento relativo à negociação e contratação dos ativos financeiros, representando o FUNDO, para todos os fins de direito, para essa finalidade; e (ii) exercer o direito de voto decorrente dos ativos financeiros detidos pelo FUNDO, realizando todas as demais ações necessárias para tal exercício. A gestão da carteira do FUNDO será compartilhada entre a BAYES e a AZQUEST, respondendo ambas solidariamente pelas funções de gestão da carteira do FUNDO, nos termos do Artigo 78, § 5º, I, (a), da ICVM 555. (i)

Tributação

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Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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