Occam Equity Hedge Advisory FIC FIM

Occam Equity Hedge Advisory FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+14 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,68%

Rentabilidade no Ano

2,35%

Rentabilidade em 12M

7,26%

Rentabilidade em 36M

N/D

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2010, é um fundo multimercado com estratégia long short direcional, cuja carteira é composta majoritariamente por operações de valor relativo em ações. O portfólio contém parcelas comprada e vendida em ações que possuem tamanhos diferentes, o que pode resultar em uma exposição direcional comprada ou vendida em ações. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma colegiada, com uma abordagem de investimentos que combina análises bottom-up e top-down. Com foco em ativos predominantemente locais, mas com exposição internacional, o fundo investe principalmente nos mercados de Juros Brasil, Juros Internacional, Moedas, Ações Brasil e Ações Internacional, podendo investir também, em menor proporção, nos mercados de Commodities e Outros Mercados Globais. O fundo possui objetivo de retorno de CDI+4% a.a. no longo prazo com uma volatilidade esperada de 4% a.a. . A exposição líquida geralmente está entre 3 e 36%, já a exposição bruta fica entre 25 e 60%. O tamanho das posições compradas do fundo usualmente é de 30%.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Dando sequência ao movimento do mês passado, o mercado de renda fixa global seguiu fechando taxa. O movimento de desinflação vem se consolidando de maneira geral, com maior ênfase na Zona do Euro e no Reino Unido. No Brasil, o quadro externo mais favorável e uma menor inflação implícita nas NTN-Bs continuam impactando positivamente o ambiente doméstico, ofuscando a preocupação com o quadro fiscal mais frágil. O forte movimento de alta das bolsas em novembro teve continuidade em dezembro, com o Ibovespa (5,4%) acompanhando o movimento global (S&P +4,4%, Nasdaq +5,5%). Os dados mais favoráveis de inflação de forma disseminada permitiram a continuidade do fechamento dos juros futuros, impulsionando o mercado acionário. Apesar de, ao longo do mês anterior, termos reduzido substancialmente as proteções da carteira, tivemos contribuição negativa principalmente em função do desempenho relativo ruim das posições compradas. Foram destaques negativos a exposição à tecnologia no book internacional e em e-commerce e energia no portfólio local. No Brasil, o quadro externo mais favorável e uma menor inflação implícita nas NTN-Bs continuam impactando positivamente o ambiente doméstico, ofuscando a preocupação com o quadro fiscal mais frágil. No portfólio local, mantemos as posições de inclinação de curva de juros e reduzimos taticamente as posições direcionais aplicadas. Na parte de moedas, seguimos com posições compradas em uma cesta de moedas contra o dólar e, agora, também contra o euro. Em renda variável, para adequar a carteira ao cenário atual reduzimos de forma importante a exposição bruta internacional e cobrimos a maior parte da proteção que tínhamos no setor financeiro. As maiores exposições hoje estão nos setores financeiro e elétrico, que se beneficiam da queda dos juros e tem fundamento sólido.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Carlos Eduardo Rocha

Engenheiro pela PUC/RJ e pós-graduado em mercado de capitais pelo IBMEC/RJ. Em sua carreira, passou por todas as áreas de renda variável até tornar-se respo...

Leia a Bio completa  
Pedro Dreux

Economista pela PUC/RJ. Iniciou sua carreira no Banco BBM em 2000 na área de backoffice. Em 2002 entrou para o Banco Pactual, inicialmente na área gerencial, ...

Leia a Bio completa  
Fernando Chibante

Economista pela PUC-RJ, iniciou sua carreira na mesa proprietária de renda fixa internacional do banco Boavista, onde permaneceu de 1995 a 1998. Ingressou no B...

Leia a Bio completa  
Rodrigo Campos

Engenheiro de Produção Mecânico pela PUC-Rio, iniciou sua carreira 1996 no Opportunity Asset Management onde permaneceu por 15 anos. Foi o sócio responsáve...

Leia a Bio completa  
Rodrigo Bertrand

Administrador de empresas pela PUC/RJ. Iniciou sua carreira em 2008 na Cenário Investimentos, empresa independente de gestão de recursos. Passou pelas áreas ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Occam Brasil é uma gestora independente que trabalha com fundos multimercado, de ações e de previdência. Nosso diferencial é aliar profunda análise fundamentalista com gestão ativa, buscando sempre assimetrias positivas de retorno, com foco diferenciado em preservação de capital. Com histórico de mais de 10 anos, nosso processo de investimento segue baseado em comitês periódicos por mercado, com reavaliação constante da carteira e discussões de novas potenciais posições.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Occam Equity Hedge Advisory FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,98% 0,76% 0,34% -0,68% 0,25% 0,68% - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,43% - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,39% 0,79% -0,70% 0,23% -1,20% 1,27% 1,19% -0,25% 0,79% 1,49% 0,30% 0,88%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,61% 0,37% 1,02% 1,72% 0,98% 0,91% 0,37% 1,10% 1,50% 1,46% 0,06% 0,56%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,23% - - - - - - - - - - -
CDI 0,76% - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 141 mil

Volatilidade

Atual 2,29%

Cotistas

Atual 5.7 mil

Drawdown

Atual -0,02%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 2,35% 7,26% 13,53 % N/D 20,15%
Volatilidade 2,06% 2,29% 2,59% - 2,54%
Índice de Sharpe -2,42 -1,60 -2,06 - -1,66

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
26 4 1,71% -1,20% 9 21 15 15

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,16 0,27 0,09 -2,35

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

38.267.707/0001-31

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+14 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Long Short Direcional
Prestadores de Serviços

Gestor

Occam Investimentos

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

09/12/2021

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO inscrito no CNPJ sob o nº 11.490.618/0001-01. (noventa e cinco por cento)

Política de Gestão

Fundo master - política de investimento consiste no investimento em mercados de risco variados com nível de exposição acima do patrimônio líquido, inclusive por meio da utilização de instrumentos negociados no mercado de derivativos e de liquidação futura, tanto para efeito de proteção da carteira , quanto para maximização dos ganhos do FUNDO, operações as quais estão sujeitas a variações bruscas e expressivas de preços, com o objetivo de proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa de investimentos em ações, juros, câmbio e mercado internacional. Com o objetivo de buscar retornos superiores ao CDI no longo prazo. (hedge)

Tributação

Longo Prazo
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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