Neo Provectus I FIC FIM

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13 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 10 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

1,11%

Rentabilidade no Ano

0,97%

Rentabilidade em 12M

13,44%

Rentabilidade em 36M

42,12 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Neo Provectus I é a versão 1,5x alavancada da estratégia multimercado da Neo (Neo Multi Estratégia) e, portanto, pode ser considerada uma das estratégias ativas com maior track-record na indústria de multimercados no Brasil devido ao seu histórico desde 2003. O fundo apresenta uma predominância de operações de valor relativo, proporcionando uma baixa correlação com o restante da indústria e baixa dependência de cenário macroeconômico. Como exemplo dessas características, temos uma correlação de aproximadamente 0,3% com o Índice de Hedge Funds da Anbima (IHFA) e fomos capazes de apresentar um desempenho muito acima da média do mercado em momentos de maior estresse, como Março/20 com a intensificação do Coronavírus, Maio/19 na Greve dos Caminhoneiros e Maio/18 com o “Joesley Day”. O fundo tem como objetivo entregar um retorno de CDI+8% e com volatilidade de 7% a 9% ao ano, atuando em três diferentes mercados: juros local (aonde focamos em operações de inclinação de curva), ações (aonde o foco é em operações long&short) e offshore (com foco em operações de moedas e juros internacionais).

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Ganhamos 0.28% em ações, sendo 0.11% em compra de ações e 0.17% nas estratégias long-short. Na estratégia de juros local perdemos 0.80% em operações de compra de inclinação na parte mais longa da curva e na parte comprada em taxa em uma operação de valor relativo. Na parcela de operações internacionais ganhamos 0.69%, sendo a maior parte em operações de venda de juros e de convergência de juros e moedas em países desenvolvidos. Os ativos financeiros continuam tendo bom desempenho em função da expectativa de redução de taxas de juros em economias importantes. À medida que os mercados dos EUA e Europa já precifcam quedas de juros ao redor de 150 bps em 2024, o espaço para surpresas positivas fica limitado. Com isso, nossa expectativa é que comece a existir diferenciação de desempenho mais clara entre ativos. O Brasil pode se beneficiar deste cenário no curto prazo pois tem uma combinação de inflação baixa, juros altos e calendário legislativo vazio nos próximos 30 dias. Hoje temos aproximadamente 1,5% do portfolio comprado em ações, concentrado no setor de consumo. Em long-short temos as maiores posições em empresas nos setores industrial, materiais e consumo. Na estratégia de juros no Brasil nossas posições mais relevantes são de compra de inclinação ao longo da curva. Na estratégia de juros internacional e moedas temos um portfolio bastante diversificado, apostando principalmente em operações relativas entre juros e moedas.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Mario Schalch

Mario é sócio-fundador da NEO Investimentos, responsável pelas estratégias de Curva de Juros e Offshore para os fundos Multimercado. Iniciou sua carreira na...

Leia a Bio completa  
Augusto Lange

Augusto é sócio responsável pelos fundos long & short da NEO e pela estratégia long & short para os fundos Multimercado. Iniciou sua carreira na área de an...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Neo foi fundada em 2003 por executivos oriundos do Banco Patrimônio e que já vinham trabalhando juntos desde 1996. Ficamos fisicamente em São Paulo. Nosso Grupo foi criado através de uma sociedade com liderança compartilhada e sob um modelo de uma asset multiestratégia e, ao mesmo tempo, multigestão, fazendo com que cada uma das áreas de negócio tenham seu próprio time dedicado, mantendo sua especialização e fornecendo total autonomia nas tomadas de decisões referentes à gestão das estratégias, além de um time extremamente robusto do ponto de vista institucional de Neo, contribuindo para uma maior diversidade de opiniões. Hoje são mais de 60 colaboradores no total, sendo mais de 30 no time de investimentos. Hoje possuímos 4 áreas de negócio: Neo Multimercado, Neo Private Equity, Neo Navitas e Neo Future.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Neo Provectus I FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,14% 1,11% - - - - - - - - - -
CDI 0,97% 0,76% - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,54% -1,62% 3,09% 1,57% 1,81% -0,45% 1,93% 0,23% 0,42% -2,16% 4,73% 0,89%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,58% 1,72% 2,37% 1,38% 1,77% -0,84% 1,99% 5,29% 0,45% 2,43% 1,32% 0,46%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,86% 0,55% 2,62% 0,77% -1,12% 3,59% -0,78% -1,37% 0,98% -6,65% 0,98% 0,50%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,73% 1,43% 2,84% 3,10% 0,26% 0,67% -0,19% 2,59% -0,48% -1,27% 1,65% 1,63%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 752.7 mil

Volatilidade

Atual 5,43%

Cotistas

Atual 1.7 mil

Drawdown

Atual -0,03%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 0,97% 13,44% 36,25 % 42,12 % 98,69%
Volatilidade 4,48% 5,43% 7,51% 7,99% 8,43%
Índice de Sharpe -1,28 0,18 0,51 0,23 0,41

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
59 20 5,28% -6,64% 49 30 34 45

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,62 0,52 0,48 -8,15

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

26.324.209/0001-02

Aplicação Mínima

R$ 10 mil

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Classificação XP

Multiestratégia
Prestadores de Serviços

Gestor

NEO Investimentos

Administrador

Intrag DTVM

Custodiante

Itaú

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

07/07/2017

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

★★★★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

O fundo possui um objetivo de retorno de CDI + 8% ao ano, replicando a estratégia do Neo Multi Estratégia, iniciada em 2003, porém com 1,5x o risco.

Política de Gestão

O fundo direcionará, no mínimo, 95% de seu patrimônio em cotas do fundo Neo Provectus I FIM. O fundo foca em operações de valor relativo através das estratégias de curva de juros, moedas e ações nos mercados locais e internacionais tanto no mercado à vista quanto nos seus derivativos. As operações direcionais deverão ter papel secundário no resultado do fundo, priorizando operações que não estejam relacionadas a movimentos específicos de mercado, trazendo uma diversificação eficiente da carteira também pela baixa correlação com a indústria.

Tributação

Longo Prazo
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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