KAD IMA-B FIC FIRF LP

Investidor em geral Investidores em Geral
10 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,75 %

Cotização de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,59%

Rentabilidade no Ano

2,06%

Rentabilidade em 12M

8,66%

Rentabilidade em 36M

N/D

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Kad IMA-B FIC FIRF LP é um produto destinado a investidores em geral e possui como objetivo superar o IMA-B no longo prazo. Sua gestão é majoritariamente quantitativa, valendo-se dos modelos matemáticos-estatísticos desenvolvidos pela equipe de gestão da Kadima. Entendemos que este produto é uma alternativa ao Tesouro IPCA+ (NTN-B), fazendo uso de gestão ativa e alocação sistemática para gerar bons retornos no longo prazo. O fundo é enquadrado nas resoluções 4444 e 4661.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
No mês de Junho, a principal contribuição positiva veio do modelo seguidor de tendências de longo prazo nos DIs. O principal detrator foi o bloco de beta do fundo, com alocações em NTNBs. O Kad IMA-B é um fundo de renda fixa composto por dois principais blocos de modelos. No primeiro, o chamado modelo de alocação busca construir uma carteira de NTN-B cujo objetivo é aproximar a sua duration do IMA-B, enquanto simultaneamente otimiza custos de transação e outras características desejáveis (yield, sharpe, etc). O segundo bloco, responsável pela geração de alfa do fundo, é composto pelos modelos seguidores de tendência de longo prazo utilizados há muitos anos em diversos outros fundos da gestora. Seguimos confiantes na capacidade do fundo gerar bons resultados através da combinação entre uma exposição ao índice IMA-B e os modelos seguidores de tendência de longo prazo, beneficiando os investidores no longo prazo através da geração de alfa.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Rodrigo Maranhão

Rodrigo Maranhão é sócio e diretor de gestão da Kadima Asset Management. Rodrigo é mestre em matemática aplicada pelo IMPA e engenheiro mecânico e de arm...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Kadima Asset Management é uma gestora de recursos independente fundada em 2007 por profissionais com ampla experiência no mercado financeiro. Somos a mais longeva gestora no país focada em estratégias quantitativas. Com uma equipe que alia experiência no mercado financeiro e excelência acadêmica, nosso time pesquisa e desenvolve modelos matemáticos/estatísticos os quais são utilizados na gestão dos fundos. Acreditamos que desta forma, unindo a tecnologia ao mercado financeiro, somos capazes de reduzir a influência dos vieses comportamentais no processo de investimento e entregar retornos consistentes no longo prazo.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,22% -0,34% -0,48% -0,47% 1,12% 0,44% 1,21% 0,62% 0,61% 0,59% - -
IMA-B - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,77% -0,03% 3,60% 1,53% 3,24% 4,09% 0,61% -0,84% -2,54% 0,38% 2,80% 3,56%
IMA-B - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,20% 1,03% 2,92% -0,01% 0,85% -0,37% -0,48% 0,64% 0,76% 0,44% 0,63% 0,33%
IMA-B - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,89% - - - - - - - - - - -
IMA-B - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 41.3 mil

Volatilidade

Atual 3,46%

Cotistas

Atual 284

Drawdown

Atual -0,35%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 2,06% 8,66% 20,06 % N/D 21,69%
Volatilidade 2,99% 3,46% 4,93% 4,94% 4,94%
Índice de Sharpe -2,54 -0,54 -0,44 -0,88 -0,88

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
22 12 4,10% -2,53% 10 24 16 18

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,80 0,84 0,70 -5,57

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

43.778.868/0001-20

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,75 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IMA-B

Classificação XP

Renda Fixa Inflação
Prestadores de Serviços

Gestor

Kadima Asset Management

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

10

Data de Início

13/12/2021

Benchmark

IMA-B

Classificação CVM

Renda Fixa

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,80 %

Objetivo

Aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do KAD IMAB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO, inscrito no CNPJ sob o nº 43.774.619/0001-66

Política de Gestão

A política de investimento consiste em uma administração ativa na alocação de seus recursos, buscando aproveitar as melhores oportunidades de investimento e visando a apreciação do capital no longo prazo, com o objetivo de obter retornos de longo prazo, buscando superar o IMAB por meio da adoção de uma gestão ativa.

Tributação

Longo Prazo
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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