Claritas Quant FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

1,50 %

Cotização de Resgate

D+15 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,94%

Rentabilidade no Ano

4,12%

Rentabilidade em 12M

11,32%

Rentabilidade em 36M

41,43 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
É um dos primeiros fundos quantitativos do Brasil a seguir a estratégia Ações Long & Short Multi-fatorial. Esse mandato permite a redução da volatilidade e maior potencial de proteção em momentos de queda do mercado. O fundo busca investir sistematicamente em prêmios alternativos ou fatores de risco que possam oferecer retornos atraentes e descorrelacionados de investimentos mais tradicionais. Atualmente, são quatro fatores na carteira: i) liquidez; ii) momentum; iii) tendência; e iv) valor. O fundo é gerido por uma equipe local, que possui integração com a equipe de estratégias quantitativas da Principal, detentora da Claritas desde 2012 e uma das principais gestoras de recursos do mundo, com mais de USD 990 bilhões sob gestão. Algumas das vantagens em investir nesse fundo: • Atraente perfil de risco e retorno desde o seu início • Descorrelação com ativos tradicionais • Processo inovador e em linha com tendências globais O fundo é destinado a investidores em geral que não requeiram liquidez imediata e estejam de acordo com os objetivos de rentabilidade de longo prazo.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
No mês de dezembro observamos uma situação mais calma na bolsa, que seguiu na tendência de alta de novembro (+5,38% no Ibovespa e +7,05% no índice de Small caps) e apresentou menor volatilidade do que nos meses anteriores. Dentro deste cenário, observamos resultados positivos em todas as principais estratégias, com destaque para Valor e Liquidez, que adicionaram 0,84% e 0,31%, respectivamente. Na ponta negativa, o modelo que introduzimos no mês passado (e que foi o destaque positivo de novembro), devolveu uma parte dos ganhos, levando a linha de Outros Modelos para um resultado negativo de 0,23%. No ano, Valor e ERM são os destaques positivos, adicionando 2,09% e 0,71%, respectivamente, enquanto Momentum continua como o destaque negativo, subtraindo 1,48% dos resultados. O fundo começa 2024 com posição liquida comprada semelhante ao último mês (20,3% vs 19,5% em dezembro) e com beta também positivo. A exposição bruta também teve pouca alteração, passando de 74,4% para 73,4%.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Gustavo Linari, CFA

Formado em Administração pela FEA-USP e Matemática Aplicada e Computacional no IME-USP. Em 2009, iniciou sua carreira na Rio Bravo Investimentos, tendo atuad...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Claritas é uma gestora de fundos de investimentos locais e internacionais, com mais de 20 anos de histórico e mais de R$ 9 bilhões sob gestão. Por acreditar na diversificação de investimentos, oferece um portfólio de oportunidades que inclui fundos macro, fundos de ações, investimentos alternativos, alocação de ativos e investimentos no exterior. Em 2012, passou a fazer parte do Principal Financial Group®, o que trouxe a expertise de um dos líderes globais na administração de investimentos presente em mais de 25 países para dentro da Claritas. A Principal é uma empresa americana listada na NASDAQ e integrante do FORTUNE 500, com mais de 140 anos de história e mais de US$ 900 bilhões sob gestão, com amplo conhecimento e um leque de estratégias em classes de ativos diversas ao redor do globo. A Claritas conta com uma equipe experiente e longeva de gestores que entregam resultados sólidos e consistentes.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Claritas Quant FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,45% 0,80% 0,88% 0,94% - - - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,60% - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,72% 1,06% 1,25% 0,45% -2,13% 3,62% 0,72% 1,19% 1,40% 0,51% -0,37% 2,06%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,39% 1,07% 1,96% 1,73% 2,57% -1,94% 0,24% 0,10% 0,74% 1,86% -0,06% 2,13%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,29% 2,04% 0,76% 3,02% 0,82% 0,56% 0,76% 0,73% 1,23% 2,14% 0,62% 1,36%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,94% 0,65% -0,02% 0,16% 0,12% -0,30% -0,28% -0,60% 0,53% -0,17% 1,87% -
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16% -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 88.9 mil

Volatilidade

Atual 5,11%

Cotistas

Atual 2.5 mil

Drawdown

Atual -0,58%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 4,12% 11,32% 22,22 % 41,43 % 75,49%
Volatilidade 3,52% 5,11% 5,05% 5,32% 4,93%
Índice de Sharpe 0,90 -0,12 -0,36 0,29 0,64

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
51 13 3,61% -2,13% 39 25 35 29

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,09 0,05 - -3,77

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

31.416.575/0001-13

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,50 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+15 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Long Short Neutro
Prestadores de Serviços

Gestor

Claritas Investimentos (OLD)

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

12/12/2018

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ 1

Saldo mínimo de permanência

R$ 1

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,68 %

Objetivo

CDI + 5%

Política de Gestão

O Fundo aloca no mercado de ações locais, com um modelo sistemático Multi Fatorial . Método sistemático e disciplinado de investimento quantitativo. (Valor, Tendência, Momentum e Liquidez)

Tributação

Longo Prazo
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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