XP Macro FIM

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12 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00%

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500,00

Público Alvo

Investidores em Geral

Rentabilidade no Mês

1,87%

Rentabilidade no Ano

18,14%

Rentabilidade em 12M

24,01%

Rentabilidade em 36M

34,47%

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2016, o fundo de média volatilidade da família Macro da XP Asset busca assimetrias no mercado com posições baseadas em fundamentos macroeconômicos através de análise proprietária. O mandato é composto pelas estratégias de juros, câmbio e bolsa. O book principal tem cogestão, buscando dirimir vieses individuais e a decisão por consenso para construção das posições e os books satélites dão profundidade às análises por mercado, geram alfa e são catalizadores das discussões. A estratégia é apoiada pela equipe econômica e pela equipe de renda variável da XP Asset Management.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
No mercado externo, a bolsa americana (S&P) chegou a cair quase 7% no mês refletindo os riscos de uma desaceleração mais forte da atividade, mas se recuperou na última semana e fechou estável no mês com a expectativa de um ciclo de aperto de juros mais brando do FED. No Brasil, a bolsa subiu 3,2% e o dólar caiu 4,8%, reflexo de um cenário ainda robusto para commodities e dados de atividade acima do esperado no país. O fundo apresentou ganhos relevantes em uma posição vendida em bolsa americana (S&P e Nasdaq) contrabalançadas parcialmente por perdas na posição tomada em juros americanos. No Brasil, teve ganhos em uma pequena posição vendida em USDBRL e perdas em uma posição tomada em inflação implícita de médio prazo. Em América Latina, teve bons ganhos em uma posição de inclinação na curva de juros chilena. O fundo mantém a sua visão mais preocupada com o desempenho dos ativos de risco diante da forte retirada de estímulos que ocorrerá em 2022 e continua se protegendo dos riscos geopolíticos. Nos mercados globais, zerou a posição vendida em bolsa americana após a forte queda ocorrida ao longo do mês e voltou a aumentar as posições tomadas em juros americanos de médio prazo. No Brasil, montou uma pequena posição vendida em USDBRL e outra tomada em inflação implícita de médio prazo.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Bruno Marques

Sócio da XP Inc., iniciou sua carreira no departamento econômico da Nobel Asset Management em 2001, passando pela função de gestor de mercados externos e, d...

Leia a Bio completa  
Julio Fernandes

Sócio da XP Inc., ingressou no Banco BBM em 1995. Em 2000, passou a compor o time do BBM Asset Management, atuando na gestão de Renda Fixa internacional, loca...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2005, a XP Asset Management está sediada na cidade de São Paulo e está entre as 10 maiores gestoras do Brasil. Possui atuação nas estratégias de Renda Fixa, Crédito High Grade, Crédito High Yield, Multimercado, Ações, Imobiliário, Internacionais, Indexados, Alocação Private Equity, Infraestrutura, Venture Capital e Recursos Naturais. A empresa possui +140 colaboradores e, entre os principais executivos, estão Bruno Castro (CEO), Felipe Sarmento (COO), Fausto Filho (CIO e Gestor), Marcos Peixoto (Gestor), André Masetti (Gestor) e Danilo Gabriel (Gestor).

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,23 % 2,23 % 2,76 % 3,57 % 1,33 % 3,39 % -0,47 % 1,87 % - - - -
CDI 0,73 % 0,75 % 0,92 % 0,83 % 1,03 % 1,01 % 1,03 % 0,66 % - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,27 % 0,28 % 1,85 % -0,58 % 1,68 % 0,91 % -0,91 % -0,16 % 3,75 % 2,21 % 0,45 % -1,01 %
CDI 0,15 % 0,13 % 0,20 % 0,21 % 0,27 % 0,30 % 0,36 % 0,42 % 0,44 % 0,48 % 0,59 % 0,76 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,14 % -1,65 % -9,58 % 1,80 % 5,20 % 3,10 % 3,25 % -0,26 % -1,64 % -0,18 % 3,61 % 1,20 %
CDI 0,38 % 0,29 % 0,34 % 0,28 % 0,24 % 0,22 % 0,19 % 0,16 % 0,16 % 0,16 % 0,15 % 0,16 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,57 % -0,54 % 0,05 % 0,61 % -0,95 % 1,72 % 0,85 % 0,06 % 1,76 % 1,90 % -1,47 % 1,88 %
CDI 0,54 % 0,49 % 0,47 % 0,52 % 0,54 % 0,47 % 0,57 % 0,50 % 0,47 % 0,48 % 0,38 % 0,38 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,85 % 0,94 % 2,40 % 0,70 % -2,74 % 1,91 % -0,30 % 0,99 % 0,18 % 0,82 % -1,24 % 0,20 %
CDI 0,58 % 0,47 % 0,53 % 0,52 % 0,52 % 0,52 % 0,54 % 0,57 % 0,47 % 0,54 % 0,49 % 0,49 %
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 1,75 bi

Volatilidade

Atual 4,44%

Cotistas

Atual 34,16 mil

Drawdown

Atual -0,22%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 18,14% 24,01% 27,95% 34,47% N/D
Volatilidade 4,16% 4,43% 5,99% 8,80% 6,97%
Índice de Sharpe 3,37% 3,17% 0,06% 0,03% 2,54%

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
Fundo 56 22 5,20% -9,58% 48 30 37 41

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
Fundo -0,17% -0,13% -0,44% 11,19%

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

23.922.063/0001-09

Aplicação Mínima

R$ 500,00

Taxa de Administração (ao ano)

2,00%

Taxa de Performance

20,00%

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidores em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Média Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Custodiante

BNY Mellon Banco S.A.

Auditor

KPMG - Auditores Independentes
Mais Informações

Risco

12

Data de Início

24/03/2016

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ 500,00

Saldo Mínimo de Permanência

R$ 500,00

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é atingir retornos superiores ao CDI por meio da utilização de um processo disciplinado de aplicação dos recursos em uma carteira diversificada de ativos, utilizando se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos.

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO baseiase em decisões estratégicas de investimento e escolha de ativos, alocação e risco, numa metodologia que começa na análise e avaliação dos cenários macroeconômicos, e posteriormente, numa analise quantitativa e qualitativa dos instrumentos e ativos individualmente, e suas correlações, de uma forma fundamentalista. Utilizando-se de uma análise qualitativa e prospectiva dos cenários macroeconômicos globais, a GESTORA busca alocar seus recursos em ativos que apresentem o melhor balanço entre risco e retorno, se baseando não só no mérito individual de cada um dos ativos, bem como, no impacto na composição do portfólio.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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