Kadima Long Short Plus FIA

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26 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00%

Cotização de Resgate

D+10 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ R$ 500,00

Público Alvo

Investidores Qualificados

Rentabilidade no Mês

-0,91%

Rentabilidade no Ano

4,19%

Rentabilidade em 12M

7,26%

Rentabilidade em 36M

28,84%

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Kadima Long Short Plus FIA é um fundo de ações “long-short” destinado a investidores qualificados e com benchmark CDI. O produto possui como principal alocação o Modelo de Fatores na sua versão beta neutro. O fundo também possui um elemento de market-timing, onde outro algoritmo é responsável por realizar a gestão ativa de sua exposição líquida à bolsa, que na prática poderá oscilar entre -20% e +50% do seu patrimônio. O fundo possui ainda outros modelos que complementam a estratégia, operando mercados futuros de bolsa, câmbio e juros, tanto no Brasil como no exterior, com a finalidade de aumentar a geração de resultados.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O Kadima Long Short Plus FIA é um fundo long short. O modelo de fatores na versão long-short é o principal responsável por gerar essa alocação. Adicionalmente, também estão presentes no fundo outros modelos operando diversas classes de ativos no Brasil e no exterior, com a finalidade de aumentar a geração de resultados. Finalmente, alguns modelos podem aproveitar oscilações na bolsa para capturar oportunidades de curto prazo, fazendo a exposição net do fundo na bolsa oscilar de -20% a +50%. Em maio tanto o modelo de fatores como o trend following de curto prazo contribuiram negativamente para o fundo. No primeiro caso, sua posição short no Ibovespa outperformando sua carteira de ações, explicando assim a detração de resultados por parte do modelo de fatores. No trend following de curto prazo, o DI futuro foi o maior detrator. Os demais modelos contribuiram positivamente, mas ainda assim no agregado o fundo ficou abaixo do CDI no mês (mas em território positivo).Seguimos confiantes na capacidade do fundo gerar bons resultados através da combinação entre uma exposição a fatores de risco e os demais modelos, beneficiando os investidores no longo prazo através da geração de alfa.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Rodrigo Maranhão

Rodrigo Maranhão é sócio e diretor de gestão da Kadima Asset Management. Rodrigo é mestre em matemática aplicada pelo IMPA e engenheiro mecânico e de arm...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Kadima Asset Management é uma gestora de recursos independente fundada em 2007 por profissionais com ampla experiência no mercado financeiro. Somos a mais longeva gestora no país focada em estratégias quantitativas. Com uma equipe que alia experiência no mercado financeiro e excelência acadêmica, nosso time pesquisa e desenvolve modelos matemáticos/estatísticos os quais são utilizados na gestão dos fundos. Acreditamos que desta forma, unindo a tecnologia ao mercado financeiro, somos capazes de reduzir a influência dos vieses comportamentais no processo de investimento e entregar retornos consistentes no longo prazo.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Kadima Long Short Plus FIA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,77 % 0,63 % 2,55 % 3,07 % 0,47 % 0,03 % 1,16 % -0,91 % - - - -
CDI 0,73 % 0,75 % 0,92 % 0,83 % 1,03 % 1,01 % 1,03 % 0,20 % - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,42 % 2,67 % 0,59 % 3,89 % -0,19 % 0,15 % 0,07 % 1,37 % 0,05 % 0,14 % -0,53 % 2,09 %
CDI 0,15 % 0,13 % 0,20 % 0,21 % 0,27 % 0,30 % 0,36 % 0,42 % 0,44 % 0,48 % 0,59 % 0,76 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,85 % 0,17 % -7,23 % 2,70 % 2,81 % 1,48 % 2,18 % 0,04 % -1,82 % -0,17 % -0,02 % -0,67 %
CDI 0,38 % 0,29 % 0,34 % 0,28 % 0,24 % 0,22 % 0,19 % 0,16 % 0,16 % 0,16 % 0,15 % 0,16 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,56 % -1,92 % 3,25 % -0,06 % 0,59 % 2,19 % 0,29 % 0,45 % 0,06 % 1,62 % 1,53 % 3,22 %
CDI 0,54 % 0,49 % 0,47 % 0,52 % 0,54 % 0,47 % 0,57 % 0,50 % 0,47 % 0,48 % 0,38 % 0,38 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - - - - - - - - - - 0,79 % 0,07 %
CDI - - - - - - - - - - 0,42 % 0,49 %
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 0,00

Volatilidade

Atual 0,00%

Cotistas

Atual

Drawdown

Atual %

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 4,19% 7,26% 14.46 28.84 N/D
Volatilidade N/D N/D N/D N/D 7,27%
Índice de Sharpe N/D N/D N/D N/D 0,92%

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
Fundo - - 3,07% -2,78% - - - -

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
Fundo -- -- -- --

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

31.455.960/0001-70

Aplicação Mínima

R$ R$ 500,00

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %%

Taxa de Performance

20,00 %%

Cotização de Resgate

D+10 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidores Qualificados

Benchmark

CDI

Classificação XP

Long Short Direcional
Prestadores de Serviços

Gestor

Kadima Asset Management

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Custodiante

Banco BNY Mellon S.A.

Auditor

KPMG Auditores Independentes
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

06/11/2018

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Ações

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ R$ 500,00

Saldo Mínimo de Permanência

R$ R$ 500,00

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

Obter retornos de longo prazo superiores ao CDI.

Política de Gestão

Ativa

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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