Kadima Long Short Plus FIC FIA RL

Kadima Long Short Plus FIC FIA RL

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
26 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+10 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,05%

Rentabilidade no Ano

15,17%

Rentabilidade em 12M

16,78%

Rentabilidade em 36M

32,09 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Kadima Long Short Plus FIA é um fundo de ações “long-short” destinado a investidores qualificados e com benchmark CDI. O produto possui como principal alocação o Modelo de Fatores na sua versão beta neutro. O fundo também possui um elemento de market-timing, onde outro algoritmo é responsável por realizar a gestão ativa de sua exposição líquida à bolsa, que na prática poderá oscilar entre -20% e +50% do seu patrimônio. O fundo possui ainda outros modelos que complementam a estratégia, operando mercados futuros de bolsa, câmbio e juros, tanto no Brasil como no exterior, com a finalidade de aumentar a geração de resultados.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em Junho, a principal contribuição positiva para o fundo foram as operações em DI, tanto pelo modelo seguidor de tendências de curto prazo, como pelo modelo seguidor de tendências de longo prazo. Outro modelo que apresentou performance positiva no período foi o modelo de fatores em mercados internacionais com operações em commodities. Além disso, as operações em dólar também apresentaram resultado positivo, tanto pelo modelo seguidor de tendências de curto prazo, como pelo modelo seguidor de tendências de longo prazo. No lado negativo, o principal detrator de performance foi o modelo de alocação sistemática entre diferentes classes de ativos, com perdas principalmente em DI e NTNB. Por fim, o modelo de fatores também foi detrador. A carteira comprada apresentou resultado positivo, contudo, o resultado negativo da ponta short em futuro de Ibovespa carregou o resultado agregado do modelo. O Kadima Long Short Plus FIA é um fundo long short. O modelo de fatores na versão long-short é o principal responsável por gerar essa alocação. Adicionalmente, também estão presentes no fundo outros modelos operando diversas classes de ativos no Brasil e no exterior, com a finalidade de aumentar a geração de resultados. Finalmente, alguns modelos podem aproveitar oscilações na bolsa para capturar oportunidades de curto prazo, fazendo a exposição net do fundo na bolsa oscilar de -20% a +50%. Seguimos confiantes na capacidade do fundo de gerar bons resultados através da combinação entre uma exposição a fatores de risco e os demais modelos, beneficiando os investidores no longo prazo através da geração de alfa.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Rodrigo Maranhão

Rodrigo Maranhão é sócio e diretor de gestão da Kadima Asset Management. Rodrigo é mestre em matemática aplicada pelo IMPA e engenheiro mecânico e de arm...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Kadima Asset Management é uma gestora de recursos independente fundada em 2007 por profissionais com ampla experiência no mercado financeiro. Somos a mais longeva gestora no país focada em estratégias quantitativas. Com uma equipe que alia experiência no mercado financeiro e excelência acadêmica, nosso time pesquisa e desenvolve modelos matemáticos/estatísticos os quais são utilizados na gestão dos fundos. Acreditamos que desta forma, unindo a tecnologia ao mercado financeiro, somos capazes de reduzir a influência dos vieses comportamentais no processo de investimento e entregar retornos consistentes no longo prazo.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade

Kadima Long Short Plus FIC FIA RL

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,94% 0,67% 1,75% -0,34% 2,73% -0,10% 0,97% 1,47% 1,40% 3,75% 0,05% -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% 0,93% 0,79% 0,08% -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,98% 0,74% -0,12% 0,39% 0,60% 2,75% -0,49% 0,48% -0,21% -0,74% 0,09% 1,58%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,77% 0,63% 2,54% 3,07% 0,47% 0,03% 1,15% 0,12% -1,94% 1,18% -0,15% 1,49%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,42% 2,67% 0,59% 3,89% -0,19% 0,15% 0,07% 1,37% 0,05% 0,14% -0,53% 2,09%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,85% 0,17% -7,23% 2,70% 2,81% 1,48% 2,18% 0,04% -1,82% -0,17% -0,02% -0,67%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 134.6 mil

Cotistas

Atual 171

Drawdown

Atual -0,05%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 15,17% 16,78% 23,53 % 32,09 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
54 18 3,88% -7,23% 32 40 34 38

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,27 0,30 -0,16 -12,84

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

31.455.960/0001-70

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+10 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Classificação XP

Long Short Direcional
Prestadores de Serviços

Gestor

Kadima Asset Management

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

06/11/2018

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

★★★

Movimentação Mínima

R$ 500

Saldo mínimo de permanência

R$ 500

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

Obter retornos de longo prazo superiores ao CDI.

Política de Gestão

Ativa

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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