Blueline Alpha Advisory FIC FIM

Blueline Alpha Advisory FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,90 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,09%

Rentabilidade no Ano

-4,82%

Rentabilidade em 12M

5,29%

Rentabilidade em 36M

20,03 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do BLUE ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 31.556.580/0001-21 (“Fundo Master”), cuja política de investimento consiste em proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI. O Fundo Master buscará atingir rentabilidade acima do CDI, utilizando-se de estratégias no mercado de Juros e Moedas, baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos, buscando diversificação internacional no mercado de ações a partir de uma abordagem “top down”, juntamente com oportunidades “botton up” em ações na América Latina. Os investimentos poderão ser realizados no Brasil, América Latina e em países do G10, utilizando produtos líquidos que sejam negociados em bolsas ou mercados de balcão organizados, incluindo seus derivativos. Público-alvo: Investidores em geral Data de Início: 19/07/2019 Tipo ANBIMA: Multimercado Estratégia Macro Tipo CVM: Fundo Multimercado Tributação: Longo Prazo. A incidência será aplicável conforme o tempo de aplicação Gestor: BlueLine Asset Management LTDA Administrador: SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A. Custodiante: SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A. Taxa de Administração: Mínima de 1,90% a.a. e máxima de 2,50% a.a. Taxa de Performance: 20% a.a. sobre o que exceder o CDI Cotização de Aplicações: D+1 Cotização de Resgates: D+30, com liquidação no primeiro dia útil subsequente Horário Limite para Aplicação e Resgate: 14:30 Mínimo para Aplicação Inicial: R$ 500,00 Mínimo para Aplicação Adicional e Resgate: R$ 100,00 Saldo Mínimo de Permanência: R$ 100,00 Taxa de Saída: Não são cobradas taxas de ingresso e saída no fundo

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo BlueLine Alpha Advisory FIC FIM teve retorno de 4,40% em dezembro, acumulando 12,95% no ano de 2023. Os mercados de renda fixa geraram a maior contribuição na performance do mês (311bps), principalmente com posições aplicadas na parte curta das curvas de juros no continente europeu e, em menor proporção, no Brasil. Os portfólios de bolsa também geraram alfa de 89bps, também com contribuição maior da carteira offshore (EUA) em relação aos ganhos no mercado local. O book de moedas teve performance neutra. A continuidade no processo desinflacionário global e o pivot dovish do FED nos fizeram aumentar de maneira importante o risco da carteira em dezembro, principalmente na renda-fixa internacional e em posições mais direcionais em bolsa. Em relação ao ano fechado, o fundo gerou alfa nos três mercados, com destaque para a renda fixa com 389bps, seguido de moedas com 79bps e renda variável com 54bps. Reduzimos marginalmente nossa exposição ao risco, principalmente em renda variável e câmbio. As maiores posições se mantêm na direção aplicada nos mercados de renda fixa, mas com um perfil bastante diversificado geograficamente e com proteções tomadas em vértices mais longos. Nesse sentido, seguimos com posições aplicadas na parte curta da curva de juros de alguns países da Europa, no Canadá e no Brasil. Como hedge parcial, temos posições tomadas na curva americana, no Japão e na Colômbia. O livro de moedas segue com uma exposição oscilando em torno do neutro em USD, mas favorecendo moedas high beta (BRL, MXN, principalmente) contra EUR, CNH e JPY. Com relação a estratégia de bolsa, o fundo se mantém com um viés positivo em EUA e Brasil, apesar da redução recente na exposição direcional.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Giovani Pereira e Silva

31 anos de experiência no mercado financeiro. Atuou durante 17 anos no JP Morgan como Head de um grupo de 38 traders na América Latina, sendo responsável pel...

Leia a Bio completa  
Jorge Oliveira

27 anos de experiência no mercado de capitais, com foco nos mercados emergentes de Equities. Portfolio Manager de Emerging Markets Equities e BRICS no JP Morga...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A BlueLine Asset Management é uma gestora de recursos independente, sediada em São Paulo, conduzida por um grupo de sócios com média de mais de 27 anos de experiência no mercado e passagens por reconhecidas instituições financeiras, como J.P. Morgan e Banco BBM. Somos um partnership meritocrático com foco na rentabilidade e rigoroso controle de riscos. Liderada por Giovani Silva, idealizador e CIO da BlueLine, a gestora tem foco em Brasil e ampla experiência em América Latina. A gestão é feita por um qualificado time de especialistas em diferentes classes de ativos, suportados por uma sólida equipe de pesquisa micro e macroeconômica. As Áreas de Risco, Operações e Compliance possuem total isenção e independência das áreas de Gestão, além da necessária experiência para praticar a governança esperada por seus investidores. Os principais sócios são: Giovani Silva, Fabio Akira e Jorge Oliveira.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade

Blueline Alpha Advisory FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,80% -1,42% 0,34% -1,09% 0,09% - - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,68% - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,33% 1,20% -0,41% 0,38% 2,16% 6,61% -0,42% -2,09% -0,32% -0,10% 1,47% 4,40%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,46% 0,68% 5,01% 0,96% -1,47% 2,59% -0,39% 0,85% 3,99% -0,11% -2,06% 0,53%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,82% 0,08% 1,04% 0,64% 0,82% -0,41% -1,50% 0,39% -1,31% 2,65% 0,05% 0,80%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,25% -1,02% 0,51% 1,35% 0,09% 0,86% 0,79% 0,06% -1,58% 0,51% 2,67% 2,97%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 54.3 mil

Volatilidade

Atual 5,34%

Cotistas

Atual 181

Drawdown

Atual -0,02%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -4,82% 5,29% 12,53 % 20,03 % 32,90%
Volatilidade 3,21% 5,34% 4,96% 5,16% 5,16%
Índice de Sharpe -6,34 -1,06 -1,17 -0,78 -0,33

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
35 23 6,60% -2,79% 24 34 26 32

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,75 0,68 0,74 -5,16

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

32.319.396/0001-20

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,90 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Alta Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

BlueLine Asset Management

Administrador

XP Investimentos

Custodiante

Santander

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

11/07/2019

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,47 %

Objetivo

O fundo buscará atingir rentabilidade acima do CDI, utilizando-se de estratégias no mercado de juros e moedas, baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos e estratégias Long and Short Direcional no mercado de Ações.

Política de Gestão

Política de Gestão: A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do BLUE ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 31.556.580/0001-21 , administrado pelo Santander Securities Services Brasil DTVM S.A. e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI. O fundo BLUE ALPHA MASTER atuará nos mercados de Juros, Moedas e Equities, incluindo seus derivativos, no Brasil, América Latina e em países do G10, utilizando produtos líquidos que sejam negociados em bolsas ou mercados de balcão organizados. (“Fundo Master”)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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