COE Índice Seleção de Fundos Morningstar: Entrada Otimizada Alavancada – 5 anos

A indústria de fundos internacionais é um dos caminhos mais conhecidos para construção de uma carteira diversificada de Alocação Global. Buscando uma solução para esse desafio, o BNP Paribas, em parceria com a Morningstar, desenvolveu o Índice Seleção de Fundos Internacionais. Vídeo sobre o Índice Vantagens Acesso a um índice multimercado global composto por fundos […]


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A indústria de fundos internacionais é um dos caminhos mais conhecidos para construção de uma carteira diversificada de Alocação Global. Buscando uma solução para esse desafio, o BNP Paribas, em parceria com a Morningstar, desenvolveu o Índice Seleção de Fundos Internacionais.

Vídeo sobre o Índice

Vantagens

  • Acesso a um índice multimercado global composto por fundos internacionais de diversas classes de ativos
  • Fundos selecionados pela Morningstar como os melhores em suas categorias
  • Possibilidade de retorno do alavancado entre 1,30 e 1,90 vezes do ativo subjacente, sem risco cambial
  • Retorno Anualizado do Índice (backtesting 5 anos – até 22/09/20): 4% a.a.

Como funciona o Índice?

(1) O índice parte de um universo abrangente com 56 fundos internacionais de 29 gestoras diferentes, divididos em 17 categorias de investimento. Todo semestre, a Morningstar fornece uma lista com os 17 fundos que mais se destacaram no período segundo critérios qualitativos e quantitativos

(2) Mensalmente, o BNP Paribas determina pesos para cada fundo dessa lista, utilizando modelos sistemáticos, de acordo com indicadores históricos de risco, retorno e correlação, formando uma carteira eficiente.

(3) Por fim, é aplicado diariamente um mecanismo de controle de risco, com meta anual de 5% de volatilidade. Cada vez que o risco (volatilidade) da carteira de fundos ultrapassa este nível, o mecanismo diminui a exposição à carteira e aumenta a exposição em caixa (exposição teórica). Por outro lado, quando o risco (volatilidade) da carteira de fundos diminui, o mecanismo aplica um movimento oposto.

Metodologia do Índice

Assim, através de uma alocação sistemática em diferentes fundos e classes de ativos, a estratégia do índice apresenta potencial para buscar retornos consistentes no médio e longo prazo.

Desempenho histórico do índice (backtesting)

Fonte: Bloomberg, XP Investimentos

Retorno Anualizado 5 anos*: 4% a.a.
Retorno 12 meses*: 1,4% a.a.
Volatilidade Anualizada: até 5,0% a.a.

Principais classes de ativos e gesrtoras presentes no índice

#Principais Classes de Ativos
1 Ações
2Renda Fixa
3Mercado Imobiliário
4Commodities
5Investimentos Alternativos
6Títulos Conversíveis
7Altíssima Liquidez, como fundos caixa
8Outros

A menção a rentabilidades passadas não é garantia de rentabilidade futura; Fonte: Banco BNP Paribas

Principais Gestoras de Recurso no Mundo

Universo de Fundos

Fonte: BNP Paribas, XP Investimentos

Como funciona a Estrutura que acessa esse índice?

A estrutura tem prazo de 5 anos com 10 datas de observação semestrais. No vencimento, o investidor recebe o retorno positivo alavancado do ativo, sem risco cambial. O retorno do ativo será calculado a partir do menor preço de fechamento do índice dentre todas as datas de observação (Entrada Otimizada). Em caso de retorno negativo do ativo no período, o investidor recebe de volta o capital investido.

Ilustração de Desempenho Hipotético

Retorno % do Ativo:
(Preço Final / Entrada Otimizada) – 1

Retorno do COE:
Capital Investido + (Retorno % do Ativo x Alavancagem)
ou
Capital Investido (caso o Retorno % do Ativo seja negativo)

LEIA O DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE APLICAR NESTE CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS

Emissor: Banco BNP Paribas
Categoria: Valor Nominal Protegido
Vencimento: 03/10/2025
Risco de Crédito do Banco Emissor

Você já sabe o que é um COE?
Clique aqui para entender melhor: https://conteudos.xpi.com.br/coe/relatorios/saiba-como-funciona-o-coe/

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